کاربرد الگوی کو و پرون در شناسایی تکانه‌های نفتی اقتصاد ایران

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

4 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

5 دانشجوی دکترا علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور

چکیده

ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو اوپک، مقدار قابل‌توجهی، به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته است. تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان هستند که پس از تکانه‌های نفتی دچار نوسان معنادار شده و برنامه‌های توسعه کشورهای صادرکننده نفت را دچار انحراف می‌نمایند. در این تحقیق، متغیر درآمد نفت به عنوان متغیر برون‌زا و متغیرهای تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای درون‌زای مدل در نظر گرفته شدند. با استفاده از الگوی الگوریتمی کو و پرون (2007)، طی دوره موردمطالعه فصلی 1367:01 تا 1392:04، برای اقتصاد ایران سه تکانه ساختاری نفتی 1374:01، 1379:01 و 1384:01، شناسایی شد. سپس، تأثیر رشد درآمدهای نفتی بر تورم، رشد اقتصادی و نقدینگی، در هر رژیم ساختاری، محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر درآمد نفت بر تورم، در رژیم ساختاری اول (1367:01 تا 1374:01) و حداقل آن، در رژیم ساختاری دوم (1374:02 تا 1379:01) بود. بیشترین تأثیر درآمد نفت بر نقدینگی، در رژیم ساختاری دوم و کمترین آن در رژیم ساختاری آخر (1384:02 تا 1392:04) بود. دوره تأثیر درآمد نفت بر رشد اقتصادی در رژیم ساختاری آخر بیشترین مقدار را داشت. مدیریت صحیح منابع ارزی نفتی و حمایت از بخش تولید داخلی پیشنهاد اصلی تحقیق بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qu & Perron Methodology Application in Recognition of the Iranian Economy Oil Shocks

نویسندگان [English]

  • abolghasem esna ashari 1
  • kamran nadri 2
  • asghar abolhasani 3
  • nader mehreghan 4
  • mohammad reza babaee semiromi 5
چکیده [English]

Iran as one of the OPEC members, with a considerable amount of revenue from the sale of oil, is dependent on this revenue considerably. Inflation, liquidity and growth are the main macroeconomic variables so any Shock in oil revenues will distort the Development programs of the Petroleum Exporting Countries. In this study, the oil revenues as an exogenous variable and variable inflation, liquidity and economic growth as endogenous variables in the model were considered. Three oil shocks were identified by Qu & Perron (2007) methodology during the quarterly studied period (1988:02-2014:01) for Iranian Economic, which were 1995:02, 2000:02 and 2005:2. The impact of oil revenues on inflation, economic growth, and money was calculated. The variables uncertainty mentioned in each regime. The results show that the most effect of oil incomes on inflation was in the first regime(1988:02- 1995:02) and the lowest was in the second regime(1995:03-2000:02). The most effect of oil incomes on money was in the second regime and the lowest was for the last regime (2005:03-2014:01). The impact period of oil revenues on economic growth in the last regime was the greatest. Management of foreign exchange reserves of oil and protection of domestic production were the main suggestions of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oil shocks
  • Structural Breaks
  • Energy Economics

ابراهیمی، محسن؛ سالاریان، محمد و حاجی میرزایی، محمدعلی (1387)؛ بررسی مکانیسم‌های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت از دیدگاه بلای منابع طبیعی. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال پنجم، شماره 16، 156-131.

ابراهیمی، محسن و شکری، نوشین (1391)؛ بررسی اثرات نامتقارن تکانه‌ی قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام: تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خود راه‌انداز در توابع واکنش آنی. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، سال اول، شماره 2، 144- 115.

ابریشمی، حمید و هادیان، محمد (1383)؛ رانت‌جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی از ایران). مجله تحقیقات اقتصادی، شماره67، 28-1.

اقبالی، علیرضا و حلافی، حمیدرضا (1384)؛ تحلیل اثر شوک نفتی بر اقتصاد ایران: آیا باید منتظر ابتلا به بیماری هلندی بود؟. فصلنامه اقتصاد سیاسی، سال دوم، شماره 7، 89-71.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1393)؛ نماگرهای اقتصادی. شماره76، سه‌ماهه اول.

بختیاری، صادق و حقی، زهرا (1380)؛ بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی، مورد بیماری هلندی در اقتصاد ایران، اقتصاد کشاورزی و توسعه. شماره 35، 138-109.

بهرامی، جاوید و نصیری، سمیرا (1390)؛ شوک نفتی و بیماری هلندی؛ بررسی موردی ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. سال شانزدهم، شماره 48، 54-25.

بهمن‌یار، ساناز و فطرس، محمدحسن (1391)؛ اثر تکانه‌های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی در ایران و ژاپن با استفاده از مدل ARDL. دو فصلنامه علمی- تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، سال اول، شماره 2، 60-45.

بیدرام، رسول (1390)؛ بررسی زمینه‌های رانت‌جویی در ساختار بودجه‌ای شهرداری‌ها و ارتباط آن با کارایی؛ نمونه موردی شهرداری‌های کلان‌شهرها، مدیریت شهری. دوره9، شماره ویژه‌نامه: 82-61.

پاسبان، فاطمه (1383)؛ تأثیر نوسانات قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی ایران. پژوهشنامه اقتصادی، شماره12، 136-117.

جلائی، سید عبدالمجید؛ قاسمی نژاد، امین و کریمیان، علی‌اکبر (1392)؛ بررسی تأثیر تکانه‌های نفتی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوریتم‌های جستجوی گرانشی و بهینه‌سازی انبوه ذرات، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران. سال دوم، شماره7، 127-111.

خضری، محمد (1388)؛ بیماری هلندی و ضرورت استفاده درست از درآمدهای نفتی. فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شماره4، 82-67.

دانشور­کاخکی، محمود؛ دهقانیان، سیاوش و فیروز زارع، علی (1388)؛ بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی، شماره 32، 166- 147.

دهمرده، نظر و کسایی، زهرا (1390)؛ ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران (1338-1386). جستارهای اقتصادی، سال هشتم، شماره 15، 188-165.

رحمانی، تیمور و گلستانی، ماندانا (1388)؛ تحلیلی از نفرین منابع نفتی و رانت‌جویی بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب نفت‌خیز. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 89، 86-57.

سرزعیم، علی (1386)؛ بررسی اثرات تکانه‌های قیمت نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران. مطالعات اقتصاد انرژی، دوره4، شماره 51، 27-12.

صادقی، سید کمال؛ متفکر آزاد، محمدعلی؛ پورعبادالهان کویج، محسن و شهباززاده خیاوی، اتابک (1392)؛ اثر بی‌ثباتی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران؛ تجزیه و تحلیل مدل چرخشی مارکوف. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، سال دوم، شماره 5، 52-29.

صمدی، سعید؛ یحیی­آبادی، ابوالفضل و معلمی، نوشین (1388)؛ تحلیل تأثیر شوک‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال هفدهم، شماره 52، 26-5.

طبیبیان، محمد و سوری، داود (1375)؛ ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران، پژوهشنامه بازرگانی. شماره 1، 43-37.

عصاری آرانی، عباس؛ جعفری‌صمیمی، احمد و رسولی، میر میثم (1389)؛ بررسی تأثیر تکانه‌های قیمت نفت بر حساب جاری کشورهای عضو اوپک. فصلنامه اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسی‌های اقتصادی)، سال هفتم، شماره3، 26-1.

علمی، زهرا (میلا) و جهادی، محبوبه (1390)؛ تکانه‌های قیمت نفت و رشد اقتصادی (شواهدی از کشورهای عضو اوپک). فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره 2، 40-11.

کازرونی، علی‌رضا و اصغری، برات (1381)؛ آزمون مدل کلاسیک تورم در ایران: روش همگرایی. پژوهشنامه بازرگانی، سال ششم، شماره 23، 139-97.

کریم­زاده، مصطفی؛ نصراللهی، خدیجه؛ صمدی، سعید؛ دلالی اصفهانی، رحیم و فخار، مجید (1388)؛ بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران: تأثیرگذاری رابطه مبادله بر ساختار سرمایه‌گذاری. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره 6، شماره 4، 172-147.

کمیجانی، اکبر؛ سبحانیان، سید محمد‌هادی و بیات، سعید (1391)؛ اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش VECM، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی- ایرانی). سال دوازدهم، شماره 45، 226-201.

گسکری، ریحانه و اقبالی، علیرضا (1384)؛ اثر شوک نفتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال سیزدهم، شماره 36، 75-62.

مرادی، محمدعلی (1389)؛ تأثیر نفت بر نماگرهای اقتصاد کلان ایران با تأکید بر مکانیزم‌های انتقال و آثار. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال دهم، شماره دوم: 140-115.

مرکز آمار ایران (1393)؛ آمارهای موضوعی، جمعیت.

مهرآرا، محسن و مجاب، رامین (1388)؛ ارتباط میان تورم، نااطمینانی تورم، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران. فصلنامه پول و اقتصاد، سال اول، شماره 30،2-1.

مهرآرا، محسن؛ طیب‌نیا، علی و دهنوی، جلال (1391)؛ بررسی عوامل تأثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی سری زمانی غیرخطی نوع STR. تحقیقات اقتصادی، دوره47، شماره 4، 242-221.

مهرآرا، محسن و نیکی اسکویی، کامران (1385)؛ تکانه‌های نفتی و اثرات پویای آن بر متغیرهای کلان اقتصادی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، دوره10، شماره 32، 40-1.

مهرگان، نادر و سلمانی، یونس(1393)؛ نوسانات اقتصادی نفت و رشد پایدار اقتصادی: مطالعه موردی ایران و ژاپن. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال سوم، شماره 10، 125-107.

مهرگان، نادر؛ دانش‌خواه، علیرضا؛ چترآبگون، امید؛ احمدی، روح ا... و تیشه­کنی، فریبرز (1393)؛ بررسی پدیده بیماری هلندی و اثر شوک‌های نفتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از توابع مفصل دمی. مجله تحقیقات اقتصادی، دوره49، شماره2، 411-428.

نظری، محسن و مبارک، اصغر (1389)؛ وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال7، شماره27، 68-47.

نیلی، مسعود (1364)؛ بررسی آثار افزایش حجم پول بر نظام اقتصادی کشور در دو دهه اخیر. برنامه و توسعه، شماره 3، دوره اول، 119-89.

Al-Mutairi, N. (1993); Determinants of the sources of output fluctuations in Kuwait. Finance and Industry, No.11, 20-78.

Alley, I.; Asekomeh,A.; Mobolaji, H. and Adeniran, Y.A.(2014). Oil Price Shocks and Nigerian Economic Growth. European Scientific Journal, July, 10(199), 375-391.

Alotaibi, B. (2006); Oil Price Fluctuations and the Gulf Cooperation Council (GCC) Countries, 1960-2004, Ph.D dissertation, Southern Illinois University Carbondale.

Benjamin, N. C.; Shantayanan D. and Robert J. W. (1989); The Dutch Disease in a Developing Country: Oil Reserves inCameroon, Journal of Development Economics, 30, 71-99.

Berument, H., Ceylan, N.B. and Dogan, N. (2010); The Impact of Oil Price Shocks on the Economic Growth of the Selected MENA Countries. The Energy Journal, 31(1), 149-176.

Bjorvatn, K. and Selvik, K. (2005); Destructive Competition: Oil and Rent Seeking in Iran, Norwegian School of Economics and Business Administration, University of Oslo, E-File: http://www.nhh.no/Files/Filer/institutter/sam/Discussion%20 papers /2005/08. pdf

Carrion-i-Silvestre, J. L.; Kim, D. and Perron, P. (2009); GLS-Based Unit Root Tests with Multiple Structural Breaks both under the Null and the Alternative Hypotheses, Econometric Theory,Vol. 25, 1754-1792.

Corden, W.M. and Neary. J.P. (1982); Booming Sector and De- Industrialization in a Small Open Economy. The Economic Journal, Vol.92, 825-848.

Devlin, J., and Lewin, M. (2004); Managing Oil Booms and Busts in Developing Countries, Draft Chapter for: Managing Volatility and Crises, A Practitioner's Guide.

Farzanegan, M. R. and Markwardt, G. (2009); The Effects of Oil Price Shocks on the Iranian Economy, Energy Economics, Vol.31, 134-151.

Ftiti, Z., Guesmi, K. and Teulon, F.(2014); Oil Shocks and Economic Growth in OPEC Countries, Working Paper Series No: 2014-064,Ipag Business School, URL: http://www.ipag.fr/fr/accueil/la-recherche/ publications-WP. html

Ftiti, Z. (2010); The Macroeconomic Performance of the Inflation Targeting Policy: An Approach Based on the Evolutionary co-Spectral Analysis (Extension for the Case of a Multivariate Process). Economic Modelling, Vol. 27, 468-476.

Gomez-Loscos, A., Montanes, A. and Dolores Gaeda, M. (2011); The Impact of Oil Shocks on the Spanish Economy. Energy Economics, Vol. 33, 1070-1081.

Ismail, E. H. (2005); Saudi Arabian Economy and the Dutch Disease: A percent Look at a Small Open Economy. A Thesis for the Degree of Master of Arts, California State University.

Krueger, A. (1974); The political Economy of the rent-seeking society, American Economic Review, Vol.64. No.3, 291-303

Kurozumi, E. and Tuvaandorj, P. (2011); Model Selection Criteria in Multivariate Models with Multiple Structural Changes, Journal of Econometrics, Vol. 164, 218-238.

OPEC Annual Bulletin (2014); URL: http://www.opec.org/opec_web/static_files _project/ media/downloads/publications/ ASB2014.pdf

Qu, Z. and Perron, P. (2007); Estimating and Testing Structural Changes in Multivariate Regressions, Econometrica,Vol.75, 459-502.

Sachs, J. and Warner, A. (2001); Natural Resources and Economic Development, The Curse of Natural Resource, European Economic Review,45, 827-838.

Tullock, G. (1967); the welfare costs of tarrifs, Monopolies and Thefts, Western Economic Journal, Vol.5, No. 3, 224-232.

Uma, K.E. and Ikpe, M. (2015); Interaction Between Oil Price Shocks and Nigeria’s non-oil Macroeconomy, International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol.3, No.1, 1-13.