TY - JOUR ID - 1234 TI - کاربرد الگوی کو و پرون در شناسایی تکانه‌های نفتی اقتصاد ایران JO - فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران JA - AES LA - fa SN - 2322-2530 AU - اثنی عشری, ابوالقاسم AU - ندری, کامران AU - ابوالحسنی, اصغر AU - مهرگان, نادر AU - بابایی سمیرمی, محمدرضا AD - دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور AD - استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع) AD - دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور AD - دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا AD - دانشجوی دکترا علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور Y1 - 2015 PY - 2015 VL - 4 IS - 15 SP - 81 EP - 105 KW - تکانه نفتی KW - شکست ساختاری KW - اقتصاد انرژی DO - N2 - ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو اوپک، مقدار قابل‌توجهی، به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته است. تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان هستند که پس از تکانه‌های نفتی دچار نوسان معنادار شده و برنامه‌های توسعه کشورهای صادرکننده نفت را دچار انحراف می‌نمایند. در این تحقیق، متغیر درآمد نفت به عنوان متغیر برون‌زا و متغیرهای تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای درون‌زای مدل در نظر گرفته شدند. با استفاده از الگوی الگوریتمی کو و پرون (2007)، طی دوره موردمطالعه فصلی 1367:01 تا 1392:04، برای اقتصاد ایران سه تکانه ساختاری نفتی 1374:01، 1379:01 و 1384:01، شناسایی شد. سپس، تأثیر رشد درآمدهای نفتی بر تورم، رشد اقتصادی و نقدینگی، در هر رژیم ساختاری، محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر درآمد نفت بر تورم، در رژیم ساختاری اول (1367:01 تا 1374:01) و حداقل آن، در رژیم ساختاری دوم (1374:02 تا 1379:01) بود. بیشترین تأثیر درآمد نفت بر نقدینگی، در رژیم ساختاری دوم و کمترین آن در رژیم ساختاری آخر (1384:02 تا 1392:04) بود. دوره تأثیر درآمد نفت بر رشد اقتصادی در رژیم ساختاری آخر بیشترین مقدار را داشت. مدیریت صحیح منابع ارزی نفتی و حمایت از بخش تولید داخلی پیشنهاد اصلی تحقیق بود. UR - https://aes.basu.ac.ir/article_1234.html L1 - https://aes.basu.ac.ir/article_1234_6d6c1e53cda24bd544456f4eece4c064.pdf ER -