بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در ایران: کاربرد روش همدوسی موجک، موجک MODWT و علیت گرنجر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 چمران اهواز

10.22084/aes.2022.26524.3481

چکیده

بررسی تحولات اقتصادی ایران طی پنج دهه گذشته نشان داده که اقتصاد ایران همواره دارای نرخ تورم بالا بوده است. از اینرو توجه به بررسی عوامل مؤثر بر تورم در کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی شامل نقدینگی، پایه پولی، درآمدهای نفتی، کسری بودجه، رشد اقتصادی و نرخ تورم در ایران در بازه زمانی 1399-1370 است. برای این منظور از دو رویکرد ترکیب رویکرد موجک گسسته حداکثر همپوشان - علیت گرنجر و همدوسی موجک مبتنی بر رویکرد موجک پیوسته استفاده شده است. مزیت استفاده از رویکرد موجک این است که امکان تجزیه و تحلیل متغیرها را در دو بعد زمان و فرکانس فراهم می‌کند. نتایج تحلیل هر دو رویکرد نشان داد که در کوتاه مدت رشد نقدینگی و درآمدهای نفتی موجب افزایش تورم می‌شوند. نتایج تحقیق در بلندمدت نشان داد که نرخ تورم باعث افزایش رشد نقدینگی می‌شود. همچنین در بلندمدت کسری بودجه عامل تورم است و در کوتاه مدت نرخ تورم یک عامل اثرگذار بر نرخ رشد کسری بودجه بوده است. بررسی تحلیل اختلاف فاز در سری زمانی رشد اقتصادی و تورم نشان داد که در بلندت رشد اقتصادی بدون نفت و تورم غیرهم‌فاز هستند. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی بدون نفت و تورم در یک جهت حرکت نکردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Macroeconomic Variables and Inflation Rate in Iran: Application of Wavelet Coherence, MODWT Wavelet and Granger Causality

نویسندگان [English]

  • Hamide Danesh 1
  • ebrahim anvari 3
  • Sayed Amin Mansouri 4
1 Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz
3 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Assistant Professor, , Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

An examination of Iran's economic developments over the past five decades has shown that Iran's economy has always had a high inflation rate. Therefore, it is important to pay attention to the factors affecting inflation in the country. The purpose of this study is to investigate the relationship between macroeconomic variables including liquidity, monetary base, oil revenues, budget deficit, economic growth and inflation in Iran in the period 1370-1399. For this purpose, two approaches of combining the discrete wavelet maximum overlap approach - Granger causality and the wavelet coherence based on the continuous wavelet approach have been used. The advantage of using the wavelet approach is that it allows the analysis of variables in two dimensions of time and frequency. The results of the analysis of both approaches showed that in the short run, the growth of liquidity and oil revenues will increase inflation. The results of long-term research show that the rate of inflation increases the growth of liquidity. Also, in the long run, the budget deficit is the cause of inflation, and in the short run, the inflation rate has been a factor influencing the growth rate of the budget deficit. A study of the analysis of phase differences in the time series of economic growth and inflation showed that in the long run, economic growth without oil and inflation are non-phase.In other words, the concept of non-phase in relation to these two variables means that economic growth without oil and inflation did not move in the same direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic growth
  • monetary policy
  • budget deficit
  • oil revenues
  • inflation rate