ابونوری، اسمعیل، خانعلیپور، امیر و عباسی، جعفر. (1388). «اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران: کاربردی از خانواده ARCH»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 50، 101-120.
امامی، کریم، و ملکی، الهه. (1393) . «بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران»، فصلنامه علوم اقتصادی، سال 8، شماره 26 ، 95-112.
پدرام، مهدی. (1391). «اثر نوسانات نرخ ارز بر روی نوسانات بازار سهام ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 15، 83-96 .
علیپور، شیرین، عزیززاده، فاطمه.، و منطقی، خسرو. (1397). «مدلسازی بازده مالی با استفاده از مدل «مارکوف ترکیبی متغیر با زمان نرمال-گارچ» ». فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 37 ، 91-102.
فبوزی، فرانک؛ مودیلیانی، فرانکو و فری، مایکل. (1994). مبانی بازارها و نهادهای مالی، ترجمه عبده تبریزی حسین، نشر پیشبرد، تهران، چاپ سوم 1389 .
فلاحپور، سعید. و هداوند میرزایی، امید. (1395). «پیشبینی نوسانات بازده طلا با استفاده از مدل گارچ ناپارامتری و مقایسه با مدل های گارچ پارامتری». مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره26، 161-181.
مطهری، محب اله.، لطفعلی پور، محمدرضا.، و احمدی شادمهری، محمدطاها. (1394). «ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ»، فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد، سال دوم، شماره 4، 71-92.
Allen, E. (2007). Modeling with Itô stochastic differential equations (Vol. 22). Springer Science & Business Media.
Bahmani-Oskooee, M., & Gelan, A. (2018). “Exchange-rate volatility and international trade performance: Evidence from 12 African countries”. Economic Analysis and Policy, 58, 14–21.
Barndorff‐Nielsen, O. E., Shephard, N. (2001). “Non‐Gaussian Ornstein–Uhlenbeck‐based models and some of their uses in financial economics”. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology), 63(2), 167-241.
Bayracı, S., Ünal, G. (2014). “Stochastic interest rate volatility modeling with a continuous-time GARCH (1,1) model”. Journal of Computational and Applied Mathematics, 259, 464-473.
Drost, F. C., Werker, B. J. (1996). “Closing the GARCH gap: Continuous time GARCH modeling”. Journal of Econometrics, 74(1), 31-58.
Granzer, M. (2013). Estimation of COGARCH models with implementation in R. Technical University of Munich. Master thesis from Marlit Granzer.
Kallsen, J., Vesenmayer, B. (2009). “COGARCH as a continuous-time limit of GARCH (1, 1)”. Stochastic Processes and their Applications, 119(1), 74-98.
Klüppelberg, C., Lindner, A., & Maller, R. (2004). “A continuous-time GARCH process driven by a Lévy process: stationarity and second-order behavior”. Journal of Applied Probability, 41(3), 601-622.
Lahmiri, S. (2017). “Modeling and predicting historical volatility in exchange rate markets”. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 471, 387-395.
Merton, R. C. (1973). “Theory of rational option pricing”. Theory of Valuation, 229-288.
Nelson, D. B. (1990a). “ARCH models as diffusion approximations”. Journal of econometrics, 45(1-2), 7-38.
Nelson, D. B. (1990b). “Stationarity and persistence in the GARCH(1,1) model”. Econometric theory, 6(3), 318-334.
Nie, A. (2018). A Continuous Time GARCH (p,q) Process with Delay. arXiv preprint arXiv:1804.08824.
Thorlie, M. A., Song, L., Wang, X., & Amin, M. (2014). “Modelling exchange rate volatility using asymmetric GARCH models (evidence from Sierra Leone)”. International Journal of Science and Research, 3(11), 1206-1214.