TY - JOUR ID - 3132 TI - بررسی کارایی معادلات دیفرانسیل تصادفی تحت فرآیند لوی در مدلسازی نوسانات نرخ ارز (رویکردی از مدل‌های COGARCH) JO - فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران JA - AES LA - fa SN - 2322-2530 AU - رافعی, میثم AU - کریمی شوشتری, محبوبه AD - استادیار گروه اقتصاد امور عمومی، دانشگاه خوارزمی AD - کارشناسی ارشد ریاضی مالی، دانشگاه خوارزمی Y1 - 2020 PY - 2020 VL - 8 IS - 32 SP - 81 EP - 101 KW - معادلات دیفرانسیل تصادفی KW - فرآیند لوی KW - مدل گارچ KW - مدل گارچ پیوسته KW - بازار ارز DO - 10.22084/aes.2019.19871.2928 N2 - توجه به قیمت نرخ ارز و نوسانات آن، نقش بسزایی در تصمیم­گیری­های مالی و معاملات اقتصادی متأثر از آن در گروه­های بزرگ و کوچک اقتصادی دارد. در این مقاله سعی کرده­ایم به کمک یک معادله دیفرانسیل تصادفی تحت فرآیند لوی (که مدل GARCH پیوسته نامیده می­شوند)، برای اولین بار یک مدل‌سازی پیوسته برای داده­های نرخ ارز در ایران ارائه دهیم و برازش نوسانات نرخ ارز را بر این مدل بررسی کنیم. بر این اساس از داده­های روزانه نرخ ارز غیر رسمی (ارزش دلار امریکا در برابر ریال ایران در بازار آزاد) در دوره زمانی اول فروردین ماه سال 1388 تا پایان اسفند ماه سال 1396استفاده نمودیم. همچنین کارایی مدل­های پیوسته در زمان، در مقایسه با مدل GARCH گسسته به چالش کشیده می­شود. در نهایت جهت بررسی کارایی مدل مطابق با نتایج حاصل از سنجه­های معیارهای خطای اندازه گیری، ارجحیت مدل پیوسته جدید بیان می­شود. UR - https://aes.basu.ac.ir/article_3132.html L1 - https://aes.basu.ac.ir/article_3132_b7a966eef36e8b66c82cccb647fb609c.pdf ER -