طراحی مدل هیبریدی هشداردهنده پیش از موعد بحران مالی برای اقتصاد ایران

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی‌دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

از دیرباز همواره بحران های مالی باعث ایجاد هزینه های هنگفت اقتصادی، اجتماعی وبعضا سیاسی در کشور های بحران زده، گردیده اند و در موارد متعددی با گسترش بحران مالی درونزای یک کشور به سایر کشور های ، هزینه های مذکور ابعاد بین المللی پیدا کرده اند. لذا همواره پیشبینی دقیق بروز بحران های مالی درونزا در کشورهای مختلف، یکی از دغدغه های اصلی اقتصاددانان و محققین حوزه اقتصاد مالی بوده است. در این پژوهش در مرحله نخست بر مبنای بررسی رفتار نرخ تغییرات متغیرهای کلان اقتصاد ایران طی سالهای1357-1391 در قالب واریانس و نیم واریانس ایستا و پویا و با استفاده از مدل شبکه عصبی "نقشه خود سازمانده" ، ابتدا سال های بحرانی اقتصاد ایران طی دوره مذکور تعیین گردید و در مرحله دوم با استفاده از مدل شبکه عصبی"پیش خورنده" مقادیر آتی نرخ تغییرات متغیرهای فوق الذکر طی سالهای 1392-1395مورد پیشبینی قرار گرفت و درمرحله سوم براساس نتایج مراحل یک و دو و با استفاده از مدل شبکه عصبی" شبکه الگو" بحرانی بودن یا نبودن سالهای مذکور مورد پیشگویی قرار گرفت. نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهد که بحران مالی در ایران در سال1391 ریشه در سالهای 1389 و 1390 دارد و این بحران علارغم حضور در سال 1392، طی همین سال به تدریج ناپدید و سالهای1393و1395سالهای غیر بحرانی اقتصاد ایران می باشد، البته مدل تحقیق هشداری را بر مبنای بازگشت مجدد بحران در سال 1394 به اقتصاد ایران اعلام می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing of Hybrid Early Warning Model of Financial Crisis in Iran's Economy

نویسندگان [English]

  • Mohammadhossein Ghavam 1
  • Jafar Ebadi 2
  • Shapour Mohammadi 3
1 Faculty of Islamic Studies and Management Imam Sadeq(as) University
2 Academic Member, Faculty of Economics, University of Tehran
3 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
چکیده [English]

From a long time ago, predicting of financial crisis has been one of the most important concerns of economists and financial economics experts. In the first section of the present research, based on analyzing the fluctuation of rate of change of 10 Macro.variables during the period of 1358-1391 in Iran's economy using Static and Dynamic, Variance and Semi Variance, and based on "Self-Organizing Map" neural network model, the exact years of financial crisis in Iran' economy have been determined. Through the second section, using the "Feed Forward" neural network model, the future value of the rate of change of Macro.variables during 1392-1395 in Iran's economy have been predicted, and finally via the third section using the "Pattern Net" neural network model and based on results of two previous sections, occurrence of financial crisis in the years of 1392-1395 has been foretold. Based on final results of the present research, it can be indicated that the financial crisis which has been occurred in the year of 1391 in Iran' economy, which is the consequence of occurrence of financial crisis in1389 and 1390, will be continued in to the year of 1392; however, it will be evaporated gradually during it and the years of 1393 and 1395 are the years without financial crisis; albeit the model is indicating some early warning signals due to the return of crisis to Iran’s economy at the year of 1394.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Crisis
  • Iran Economy
  • Early Warning Hybrid Model
  • Self-Organizing Map Neural Network Model
  • Pattern Net Neural Network Model