فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

مدلسازی اثرات تحریم های بازگشتی بر یکی از بانک های بزرگ ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشیار گروه اقتصاد و مدیریت انرژی، دانشگاه صنعت نفت، تهران، ایران.
2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی-بانکداری اسلامی دانشگاه علامه‌طباطبایی، تهران، ایران.
10.22084/aes.2026.31906.3855
چکیده
اساسا آثار تحریم‌ها (سازوکار ماشه) به‌عنوان یکی از ابزارهای فشار اقتصادی بین‌المللی، تأثیر قابل‌توجهی بر ثبات مالی و عملکرد نظام بانکی ایران دارد. فعالسازی این سازوکار می‌تواند نظام بانکی را از طرق‌های مختلف تضعیف نماید. بر این اساس با توجه به تشدید تحریم‌ها در نظام مالی ایران در سال‌های اخیر، پرسش اصلی این است که تحریم‌ها (سازوکار ماشه) بر اجزای ترازنامه بانک‌ها چه تاثیری دارد؟ هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم (سازوکار ماشه) بر اجزای ترازنامه یکی از بانک‌های بزرگ ایران است. بدین منظور این مطالعه از مدل خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) و رگرسیون حداقل مربعات مقاوم (RLS) بهره گرفته و از داده‌های سری زمانی6 ماهه ترازنامه یکی از بانک‌های بزرگ ایران بین سال‌های 1394 تا 1403 برای متغیرهای سپرده‌های مدت‌دار، سپرده‌های دیداری، هزینه مطالبات خارج از کشور، سود و زیان، تسهیلات دولتی، تسهیلات غیردولتی و مطالبات مشکوکل‌الوصول استفاده کرده است. دلیل استفاده از این روش آن است که بتوانیم تأثیرات تعاملی و پویایی کوتاه‌مدت و بلندمدت را بر یکدیگر در وقفه‌های مختلف به‌خوبی بررسی و تحلیل کنیم. نتایج نشان می‌دهد که تحریم‌ها و فعال‌سازی سازوکار ماشه موجب کاهش معنادار سپرده‌های بلندمدت، افزایش سهم سپرده‌های دیداری، رشد تسهیلات دولتی و در نهایت افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول می‌شوند. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که محدودیت‌های ارزی و فشار مالی دولت، ترکیبی از رکود تولید، افزایش هزینه سرمایه و تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی را به همراه دارد.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

عنوان مقاله English

Modeling the Effects of the Snapback Mechanism’s Reimposed Sanctions on the Performance of Iran’s Banking System

نویسندگان English

seyyed abdollah razavi 1
nasrin hashemizadeh 2
1 member of facullty ofThe Petroleum University of Technology
2 Master’s Degree in Economics – Islamic Banking, Allameh Tabatabai University
چکیده English

the effects of sanctions (the Snapback Mechanism), as one of the tools of international economic pressure, have a significant impact on the financial stability and performance of the Iranian banking system. The activation of this mechanism can weaken the banking system through various channels. Accordingly, given the intensification of sanctions within the Iranian financial system in recent years, the main question is: what impact do sanctions (the Snapback Mechanism) have on the components of banks' balance sheets? The objective of the present study is to examine the effect of sanctions (the Snapback Mechanism) on the balance sheet components of one of Iran's major banks. To this end, this study utilizes the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model and Robust Least Squares (RLS) regression, employing semi-annual data from the balance sheet of one of Iran's major banks between 2015 and 2024 for variables including time deposits, demand deposits, foreign claims, profit and loss, government facilities, non-government facilities, and non-performing loans. The rationale for using this method is to effectively examine and analyze the interactive effects and short- and long-term dynamics across different lags. The results indicate that sanctions and the activation of the Snapback Mechanism lead to a significant decrease in long-term deposits, an increase in the share of demand deposits, growth in government facilities, and ultimately a rise in non-performing loans. Furthermore, the findings suggest that currency restrictions and government financial pressure entail a combination of production stagnation, increased cost of capital, and erosion of public trust in the banking system."

کلیدواژه‌ها English

Banking System
Financial Sanctions
ARDL