کاربرد مدل بازی چانه‌زنی جهت تجزیۀ کارایی مدل متمرکز دو مرحله‌ای در بانک‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم انسانی، واحدشهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران.

3 استادیار گروه ریاضی، دانشکدۀ علوم ریاضی، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران.

4 استادیار گروه ریاضی، دانشکدۀ علوم ریاضی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

کارایی بانک‌ها در هر کشوری عامل کلیدی در رشد و توسعۀ اقتصاد آن کشور است. اخیراً ارزیابی و ارتقای کارایی صنعت بانک‌داری در ایران بسیار موردتوجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش ارزیابی کارایی بانک‌های منتخب ایران در سال 1400 است. اگرچه در بسیاری از مطالعات صنعت بانک‌داری استفاده از مدل‌های کلاسیک DEA بدون توجه به ساختار داخلی و فرآیندهای جزئی بانک‌ها انجام شده است. برای غلبه‌بر محدودیت‏های مدل کلاسیک DEA استفاده از مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ایی (NDEA) با رویکرد بازی چانه‌زنی نش نوآوری این تحقیق است. در این مدل تمام اجزای داخلی فرآیند و انسجام کل آن جهت ارزیابی کارایی فرآیندهای جزئی به شناسایی منابع ناکارآمدی کل سیستم بانکی درنظر گرفته شده است. مزیّت دیگر نتایج حاصل از این ارزیابی‏ها می‏تواند اطلاعات کافی مدیریتی را برای شناسایی علل و عوامل اثرگذار بر کارایی و کسب مزایای رقابتی در اختیار مدیران قراردهد. نتایج نشان می‏دهد که فقط بانک‏های آینده، خاورمیانه، ملت، صادرات، تجارت، توسعۀ صادرات در هر دو مرحله و کل سیستم عملکرد کارایی دارند. مدل بازی چانه‌زنی نیز برای تجزیۀ عادلانۀ کارایی و شناسایی مرحله‌ای که باعث ناکارآمدی شده، استفاده شده است. با توجه به هدف بانک‏خصوصی برای کسب سود، بانک‏هایی که عملکرد کارایی مناسبی ندارند، درحقیقت نتوانسته‏اند از منابع فیزیکی و ظرفیت‏های خود به‌طور مطلوب برای جذب سپرده و سود‏آوری بیشتر بهره ببرند.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Application of the Bargaining Game Model to Efficiency Decomposition of the Two-Stage Centralized Model in Iranian Banks

نویسندگان [English]

  • Ali Abdolvand 1
  • Bahram Fathi 2
  • Mohammad Khorsandzak 3
  • Majid Anisi 4
1 Ph.D. student of Economic Sciences, Department of Economics, Faculty of Humanities, Aligudarz Branch, Islamic Azad University, Aligudarz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, Shahryar Branch, Islamic Azad University, Shahryar, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, Aligudarz Branch, Islamic Azad University, Aligudarz, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The efficiency of banks in any country is a key factor in the growth and development of that country’s economy. Recently, the evaluation and improvement of the efficiency of the banking industry in Iran has received a lot of attention. The purpose of this article is to evaluate the efficiency of selected Iranian banks in 2021. Although in many studies of the banking industry, classical DEA models have been used without considering the internal structure and partial processes of banks. To overcome the limitations of the classic DEA model, the use of network data envelopment analysis (NDEA) models with the Nash bargaining game approach is the innovation of this research. In this model, all the internal components of the process and its overall coherence are considered to evaluate the efficiency of partial processes and to identify the sources of inefficiency of the entire banking system. Another advantage of the results of these evaluations is that they can provide managers with sufficient management information to identify the causes and factors affecting efficiency and gain competitive advantages. The results show that only future banks, Middle East, Mellat Saderat, Tejarat, export development in both stages and the whole performance system are efficient. Bargaining game model has also been used to fairly analyze efficiency and identify the stage that caused inefficiency. According to the private bank’s goal to earn profit, banks that do not perform properly have not been able to use their physical resources and capacities optimally to attract deposits and generate more profit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network Data Envelopment Analysis
  • Nash Bargaining Game
  • Efficiency Decomposition
  • Two-stage System

مراجع

- ترخانی، عطیه؛ ‌نظری، عظیم؛ و نیلوفر، پریسا، (1396). «بررسی عوامل مؤثر بر کارایی صنعت بانک‌داری ایران (روش دو مرحله‌ای سیمار و ویلسون)». فصلنامۀ اقتصاد مقداری، 11 (2)1399: 1-41.  https://doi.org/10.22055/jqe.2019.14838
- تقوی فرد، محمدتقی؛ حبیبی، رضا؛ و علی‌یاری، عباس، (1399). «سنجش کارایی بانک‌ها با استفاده از رهیافت بیزین: مطالعه موردی بانک‌های منتخب ایران». فصلنامۀ علمی پژوهش‌های اقتصادی ایران، 25 (84): 143-166. https://doi.org/10.22054/ijer.2020.32378.556
- تقوی‌فرد، محمدتقی؛ حبیبی، رضا؛ و مهدی‌زاده، حجت، (1400). «سنجش عملکرد بانک‌ها با استفاده از مدل DEA  دو مرحله‌ای(‌مطالعه موردی شعبه بانک سپه استان تهران)». بررسی‌های بازرگانی. 19(109): 114-99. https://doi.org/10.22034/BS.2021.247044
- درودی، هما؛ و امینی، محمدباقر، (1398). «سنجش کارایی نسبی و رتبه بندی شعب بانک‌ها، رویکرد پنجره‌ای: مطالعۀ موردی استان زنجان». اقتصاد مالی، 13(48): 239-260 . dor: 20.1001.1.25383833.1398.13.48.9.4
- راضی‌پورقلعه‌جوق، سمیه؛ حسین‌زاده‌لطفی، فرهاد‌؛ رستمی‌مال‌خلیفه، محسن؛ و شرفی، حمید، (1400). «ارزیابی عملکرد شعب بانک با شاخصهای مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده­های نسبتی». فصلنامۀ مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 11(45): 127-146. Dor: 20.1001.1.22519165.1399.11.45.6.3
- سلیمانی دامنه، رضا؛ مومنی، منصور؛ مصطفایی، امین؛ و رستمی‌مال‌خلیفه، محسن، (1396). «توسعه یک مدل تحلیل پوششی داده‌ای شبکه‌ای پویا برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها». چشم‌‌انداز مدیریت صنعتی، 7(1): 89-67.  https://jimp.sbu.ac.ir/article_87208.html
- شفیعی، مرتضی، (1396). «طراحی مدل تحلیل پوششی داده­های چند سطحی در ارزیابی کارایی مؤسسات مالی». مجلۀ تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، 14(2): 66-41. Dor: 20.1001.1.22517286.2017.14.2.8.5
- طاهری، علی؛ زاهدغروی، مهدی؛ و آسایش، حمید، (1401). «اولویت بندی معیارهای نا کارایی شعب بانک ملی در ایران». اقتصاد مالی، 16(60): 236-213. https://doi.org/10.30495/fed.2022.697612
- عرب‌مازار، عباس؛ ورهرامی، ویدا؛ و حسنی، حسین، (1397). «ارزیابی عملکرد بانک‌های کشور با استفاده از تحلیل پوششی داده­های شبکه‌ای». فصلنامۀ علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، 15(2): 21-1. https://doi.org/10.22055/jqe.2017.21388.1596
  
- Aghakarimia, E., Fereidounia, Z., Hamid, M., Rabbanib,E. Rabbania, M., (2023). “An integrated framework to assess and improve the financial soundness of private banks”. Scientia Iranica. Articles in Press.  https://doi 10.24200/SCI.2023.60931.7060
- Alandejani, M., (2022). “Does issuing Islamic bonds through banks increase banking efficiency”. Heliyon, 8 (8): e10041. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10041.
- Álvarez-Botas, C., Fernández-Méndez, C. & González, V. M., (2021). “Large bank shareholders and terms of bank loans during the global financial crisis”. Journal of International Financial Management & Accounting 33 (1): 107–133. https://doi.org/10.1111/jifm.12137
- Antunes, J., Hadi- Vencheh, A., Jamshidi,A., Tan.Y. & Wanke. P., (2024). “Cost efficiency of Chinese banks: Evidence from DEA and MLP-SSRP analysis”. Expert Systems with Applications, Vol. 237, Part A. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.121432
 - Arabmazar, A., Varharmi, V. & Hasani, H., (2018). “ Survey Performance of Iran's Banks with Network Data Envelopment Analysis Method”. Quantitative Economics, 15(2): 1-21. https://doi.org/10.22055/jqe.2017.21388.1596 (In Persian).
- Azar, A., Zarei Mahmoudabadi, M. & Emrouznejad, A., (2016). “A new fuzzy additive model for determining the common set of weights in Data Envelopment Analysis”. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 30(1): 61-69. DOI: 10.3233/IFS-151710
- Barattieri, A., Eden, M. & Stevanovic, D., (2020). “Risk sharing, efficiency of capital allocation, and the connection between banks and the real economy”. Journal of Corporate Finance, 60: 101538. DOI: 10.1016/j.jcorpfin.2019.101538.
- Blankson, N., Bugri Anarfo, E., Amewu, G. & Doabil, L. (2022). “Examining the determinants of bank efficiency in transition: empirical evidence from Ghana”. Heliyon, 8(2): e10156.  DOI: 10.1016/j.heliyon.2022.e10156
- Chaturvedi, K., Akhtar, S., Azhar, N. & Shamshad, M., (2021). “Impact of corporate social responsibility on financial performance of selected banks in india: based on camel model”. Studies in Economics and Business Relations, 2(2). https://www.sabapub.com/index.php/sebr/article/view/366
- Demirgüç-Kunt, A., Pedraza, A. & Ruiz-Ortega, C., (2021). “Banking sector performance during the COVID-19 crisis”. Journal of Banking & Finance, 133. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106305
- Doorodi, H. & Amini, M B., (2019). “Measuring the relative efficiency and ranking of bank branches, window approach: A case study of Zanjan province”. Financial Economics, 13(48): 239-260. dor: 20.1001.1.25383833.1398.13.48.9.4 (In Persian).
- Ebrahimnejad, A., Tavana, M., Hosseinzadeh Lotfi, F., Shahverdi, R. & Yousefpour, M., (2014). “Three-Stage Data Envelopment Analysis Model with Application to Banking Industry”. Measurement, 49: 308-3019.  https://doi.org/10.1016/j.measurement.2013.11.043
- Emrouznejad, A. & Liang Yang, G., (2018). “A survey and analysis of the first 40 years of scholarly literature in DEA: 1978-2016”. Socio-Economic Planning Sciences, 61 (1): 4-8. https://doi.org/10.1016/j.seps.2017.01.008
- Fathi, B., Ashena, M. & Majid Anisi, M., (2023). “Efficiency evaluation of sustainability indicators in a two‑stage network structure: a Nash bargaining game approach”. Environment, Development and Sustainability, 25: 1832–1851. https://doi.org/10.1007/s10668-022-02325-3
- Floros, C., (2020). “Banking development and economy in Greece: Evidence from regional data”. Journal of Risk and Financial Management, Basel, 13(10): 1-13. https://doi.org/10.3390/jrfm13100243
 - Fukuyama, H. & Matousek, R., (2017). “Modelling bank performance: A network DEA approach”. European Journal of Operational Research, 259(2): 721-732. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.10.044
- Hatami-Marbini, A., Madjid Tavana, M., Agrell, P J., Hosseinzadeh Lotfi, F. & Ghelej Beigi, Z., (2015). “A common-weights DEA model for centralized resource reduction and target setting”. Computers & Industrial Engineering, 79: 195-203. https://doi.org/10.1016/j.cie.2014.10.024
- Kao, C., (2009). “Efficiency decomposition in network data envelopment analysis: A relational model”. European Journal of Operational Research, 192(3): 949–962. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2007.10.008
- Lim, S. & Zhu, J., (2019). “Primal-dual correspondence and frontier projections in two-stage network DEA models”. Omega, 83: 236-248. https://doi.org/10.1016/j.omega.2018.06.005
- Mahmoudabadi M. Z. & Emrouznejad A., (2019). “Comprehensive performance evaluation of banking branches: A three-stage slacks-based measure (SBM) data envelopment analysis”. International Review of Economics and Finance, 64(C): 359-376. DOI: 10.1016/j.iref.2019.08.001
- Mahmoudi, R., Emrouznejad, A. & Barzoki, M., (2019). “A Bargaining Game model for performance assessment in network DEA considering sub-networks: A real case study in Banking”. Neural Computing and Applications. https://doi.org/10.1007/s00521-018-3428-y
- Mirdehghan, M. & Fukuyama, H., (2016). “Pareto–Koopmans efficiency and network DEA”. Omega, 61(C): 78-88. DOI: 10.1016/j.omega.2015.07.008
- Nash, J. F., (1950). “The bargaining problem”. Econometrica, 18(2): 155–162. https://doi.org/10.2307/1907266
- Nash, J. F., (1953). “Two-person cooperative games”. Econometrica, 21(1): 128–140. https://doi.org/10.2307/1906951
- Nasim, A., Ullah, S., Ryong Kim, J. & Hameed, A., (2023). “Energy shocks and bank efficiency in emerging economies”. Energy Economics, 126: 107005. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2023.107005
- Omrani, H., Alizadeh, A, Emrouznejad, A. & Oveysi, Z., (2023).  “A novel best-worst-method two-stage data envelopment analysis model considering decision makers' preferences: An application in bank branches evaluation”. Finance & Economic, 28(4): 3593-3610. https://doi.org/10.1002/ijfe.2609
- Omrani, H., Shamsi, M.   Emrouznejad, A. & Teplova, T., (2023). “A robust DEA model under discrete scenarios for assessing bank branches”. Expert Systems with Applications,  219:  119694. DOI: 10.1016/j.eswa.2023.119694
- Omrani, H. Oveysi, Z. Emrouznejad, A. & Teplova, T., (2023). “A mixed-integer network DEA with shared inputs and undesirable outputs for performance evaluation: Efficiency measurement of bank branches”. Journal of the Operation Research Society, 74. DOI: 10.1080/01605682.2022.2064783
- Ozdemirci, F., Yüksel, S., Dinçer, H. & Eti, S., (2023). “An assessment of alternative social banking systems using T-Spherical fuzzy TOP-DEMATEL approach”. Decision Analytics, 6: 100184. https://doi.org/10.1016/j.dajour.2023.100184.
- Paradi, J. C. & Zhu, H., (2013). “A survey on bank branch efficiency and performance research with data envelopment analysis”. Omega, 41(1): 61–79. DOI: 10.1016/j.omega.2011.08.010
- Proença, C., Augusto, M. & Murteira, J., (2023). “The effect of earnings management on bank efficiency: Evidence from ECB-supervised banks”. Finance Research Letters, 51: 103450. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103450
- Razipour GhalehJough, S., Hosseinzadeh Lotfi, F., Rostamy Maslkhalifeh, M. & Sharafi, H., (2020). “Evaluation of bank branches with financial indicators using data envelopment analysis”. Quarterly Financial Engineering & Securities Management, 11(45): 127-146. Dor: 20.1001.1.22519165.1399.11.45.6.3 (In Persian).
- Shafiei, M., (2017). “Designing a Multi-level Data Envelopment Analysis Model to Evaluate the Efficiency of Financial Organizations”. Journal of Operational Research and Its Applications, 14 (2): 41-66. Dor: 20.1001.1.22517286.2017.14.2.8.5 (In Persian).
- Soleimani Damaneh, R., Momeni, M., Mostafaei, A. & Rostami Malkhalife, M., (2017). “Developing of a Dynamic Network Data Envelopment Analysis Model for Performance Evaluating Banking Sector”. Industrial Management Perspective, 7(1): 67-89. https://jimp.sbu.ac.ir/article_87208.html. (In Persian). 
- Taheri, A., ZahedGharavi, M. & Asayesh, H., (2022). “Prioritizing inefficient criteria of Bank Melli branches in Iran”. Financial Economics, 16(60): 213-236. https://doi.org/10.30495/fed.2022.697612 (In Persian).
- Tarkhani, A., Nazari, A. & Niloofar, P., (2020). “Investigating effective factors on the Efficiency of Iranian Banking Industry (Simar and Wilson’s two-stage method)”. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 17 (2): 1-41. https://doi.org/10.22055/jqe.2019.14838. (In Persian).
- Taghavifard, M. T., Habibi, R. & Ali Yari, A., (2020). “Bank efficiency assessment: A bayesian approach (Case study of the selected banks of Iran)”. Iranian Journal of Economic Research, 25(84): 143-166. https://doi.org/10.22054/ijer.2020.32378.556 (In Persian).
- Taghavifard, M. T., Habibi, R., & Mahdizadeh, H., (2021). “Performance Measurement of Bank Branches Using 2-stage DEA Model (Case Study of Bank Sepah in Tehran)”. Commercial Surveys, 19(109): 99-114. https://doi.org/10.22034/BS.2021.247044 (In Persian).
- Tzeremes, N. G., (2015). “Efficiency dynamics in Indian banking: A conditional directional distance approach”. European Journal of Operational Research, 240(3): 807–818. DOI: 10.1016/j.ejor.2014.07.029
- Wanke, P., Kalam Azad,Md A. & Emrouznejad, A., (2018). “Efficiency in BRICS banking under data vagueness: A two-stage fuzzy approach”. Global Finance Journal, 35: 58-71. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2017.05.001
- Wanke, P., Kalam Azad, Md. A., Emrouznejad, A. & Antunes, J., (2019). “A Dynamic Network DEA Model for Accounting and Financial Indicators: A Case of Efficiency in MENA Banking”. International Review of Economics & Finance, 61: 52-68. DOI: 10.1016/j.iref.2019.01.004
- Yesmine, T., Hossain, M. E., Khan, M. A., Mitra, S., Saha, S. M. & Amin, M. R., (2023). “Benchmarking the banking sector of Bangladesh: a comprehensive analysis of performance and efficiency”. Asian Journal of Economics and Banking, 7 (1): 121- 145.  https://doi.org/10.1108/AJEB-08-2021-0094
- Zerafat Angiz, M., Emrouznejad, A. & Mustafa, A., (2012). “Fuzzy data envelopment analysis: A discrete approach”. Expert Systems with Applications, 39 (3): 2263–2269. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.07.118
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
دوره 13، شماره 50
مرداد 1403
صفحه 81-108

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار