پیش‌بینی سپرده‌های بانکی به روش یادگیری ماشین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آمار، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 دکتری اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران.

3 استاد اقتصاد، گروه مهندسی مالی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکدۀ دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

5 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش براساس آمار تاریخی سپرده‌های یک بانک خصوصی (انصار) قبل از ادغام در چهار دسته‌بندی (وجه) مختلف، به‌دنبال این هستیم که نتایج و پیش‌بینی سپرده‌های بانک در هریک از دسته‌بندی‌ها،  با استفاده از روش‌های پیش‌بینی یادگیری ماشین  برای نخسین‌بار در مطالعات داخلی انجام گیرد. در این روش پیش‌بینی، ارجحیت روش یادگیری ماشین به‌دلیل بررسی کلیۀ تغییرات زمانی داده‌ها در حجم وسیع (از ابتدا تاکنون) مورد تأیید قرار می‌گیرد. پیش‌بینی آمار سپرده‌های فوق برای تصمیم‌گیران بانک در آینده باتوجه به شرایط اقتصادی می‌تواند مبنای تصمیمات کلان بانکی باشد. نتایج نشان می‌دهد که سپرده بلندمدت تاحدودی باثبات و به‌طورکلی سپردۀ باثبات روند نزولی در آینده در بانک مزبور به خود خواهند گرفت و سپردۀ بی‌ثبات و حساس به سود نیز روند نزولی به خود خواهند گرفت. سپردۀ قرض‌الحسنه روند صعودی دارد، اگرچه همواره نوساناتی شبیه نوسانات سینوسی-کسینوسی داشته است. باید دقت کرد که این روش پیش‌بینی یادگیری ماشین، روشی پایدار و فاقد تحلیل حساسیت است و قابلیت اتکا بالایی دارد. مطابق این پژوهش، توجه به سپرده‌های بلندمدت و باثبات و هم‌چنین قرض‌الحسنه از اهمیت بالایی در بودجۀ بانک قرار دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prediction of Bank Deposits by Machine Learning Method

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Nasiroleslami 1
  • Ehsan Saniee 2
  • Ezatollah Abbasian 3
  • Reza Fathpour Kashani 4
  • Negin Gheysari 5
1 Assistant Professor, Department of Statistics, Faculty of Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 Ph.D in Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
3 Professor of Economics, Department of Financial Engineering, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 PhD student in Economics, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
5 Master of Financial Management, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this research, based on the historical statistics of the deposits of a private bank (Ansar bank before merging) into four different categories (funds), we are looking for the results and prediction of bank deposits in each of the categories, using machine learning prediction methods for the first time in internal studies. In this forecasting method, the superiority of the machine learning method is confirmed due to the examination of all the time changes of the data in a large volume (from the beginning until now). Forecasting the above deposit statistics for bank decision makers in the future according to the economic conditions can be the basis of macro banking decisions. The results show that partly stable long-term deposit and stable deposit will take a downward trend in the future in the Ansar bank, and unstable and interest-sensitive deposit will also take a downward trend. Qarzol-ha-sa-ne deposit has an upward trend, although it has always fluctuations similar to sin-cos fluctuations. It should be noted that this machine learning prediction method is a stable method without sensitivity analysis and has high reliability. According to this research, paying attention to long-term and stable deposits as well as Qarzol-ha-sa-ne is of great importance in the bank’s budget.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deposit
  • Machine Learning
  • Quadrilateral
  • Regression Methods

مراجع

- اختیاری، مصطفی؛ و عالم‌تبریز، اکبر، (1394). «بهینه‌سازی پرتفوی منابع و مصارف بانک‌ها با استفاده از برنامه‌ریزی خطی (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران)». فصلنامۀ چشم‌انداز مدیریت مالی، دوره 5 (12): 134-158. https://jfmp.sbu.ac.ir/article_94704.html
- پورزرندی، ابراهیم؛ البرزی، محمود؛ حسین‌زاده‌لطفی، فرهاد؛ وشهریاری، مجید، (1392). «طراحی مدل ریاضی به منظور پیش‌بینی ساختار دارایی و بدهی ها در سیستم بانکی». مجلۀ مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 4 (15): 75-91.
- دائی‌کریم‌زاده، سعید، (1395). «ترکیب بهینۀ تسهیلات مشارکتی بانک‌های تجاری ایران در بخش‌های اقتصادی با استفاده از نظریۀ فرا مدرن سبد سرمایه‌گذاری». فصلنامه مدیریت و دارایی تامین مالی، 4: 17-28. DOI: 10.22108/amf.2016.21105
- خالوزاده، حمید؛ و امیری، نسیبه، (1384). «تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس براساس نظریه‌های مربوطه». فصلنامۀ تحقیقات اقتصادی، 41 (2): 73. https://jte.ut.ac.ir/article_18272.html
- شهیکی‌تاش، محمدمهدی؛ و محمدپور، کامران، (1394). «ارزیابی ساختار سپرده‌های بانکی در ایران». فصلنامۀ علمی مدلسازی اقتصادی، 9 (31): 61-81.  https://journals.iau.ir/article_558966.html
- عبدالعلی‌زاده‌شهیر، سیمین؛ و عشقی، کوروش، (1382). «کاربرد ژنتیک در مجموعه دارایی سبد اوراق بهادار». فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی ایران، 5 (17): 175-192. https://ijer.atu.ac.ir/article_3872.html?lang=fa
- عسکرزاده، غلامرضا، (1385). «مدل‌سازی ریاضی تعیین ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی در مؤسسات مالی و اعتباری». پژوهش‌نامۀ حقوق اسلامی، 7 (4): 107-130. https://ilr.isu.ac.ir/article_76998.html
- غریب، ایمان؛ و کوشا، عماد، (1398). «بهینه‌سازی سبد مشتریان بانک در گروه بانکداری خرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک(مطالعه موردی بانک انصار)». فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، 7: 164-147. DOI: 10.22051/jfm.2019.24698.1981
- قندهاری، مهسا؛ شمشیری، عظیمه؛ و فتحی، سعید، (1396). «بهینه‌سازی سبد سهام برمبنای روش‌های تخمین ناپارامتریک». پژوهش در مدیریت تولید و عملیات، 8(1): 175-184. doi: 10.22108/jpom.2017.21552
 - مهرآرا، محسن؛ و صادقیان، کبری، (1387). «تعیین ترکیب بهینه وام در بخش‌های اقتصادی: (مطالعه موردی بانک سامان)». فصلنامۀ اقتصادمالی، 5 (2): 116-134. DOR:  20.1001.1.25383833.1387.2.5.7.9
- محمودی‌ازناوه، احمد، (1396)، ارائه بحث یادگیری ماشین و مجموعه‌های جداپذیرخطی. دانشگاه شهید بهشتی تهران.
- عباسیان، عزت اله؛ و محمودی، وحید، (1392). «حد بهینه پرتفوی سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه شامل دارایی‌های ریسکی و غیرریسکی با استفاده از مدل مارکویتز (مطالعه موردی یک شرکت بیمه‌)». فصلنامه پژوهشنامه بیمه، 2(3), 185-199. doi: 10.22056/ijir.2013.03.01
- یزدان‌پناه؛ احمد؛ و عباسی، طیبه، (1390). «بهینه‌سازی سبد دارایی یک بانک نمونه». پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری (منتشر نشده).
- یزدان‌پناه، احمد؛ و شکیب‌حاجی‌آقا، سکینه، (1388). «عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی بانک‌ها (مطالعه موردی بانک ملت)». فصلنامۀ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 3: 27-54. https://journals.srbiau.ac.ir/article_4970.html
 
- Abbasian E., Mahmoudi, V. & Armian, S., (2013). “Optimum portfolio selection based on markowitz mean-variance model: A case study of an insurance company”. Iranian Journal of Insurance Research (IJIR), 3(5): 185-199. https://doi.org/10.22056/ijir.2013.03.01 (In Persian).
- Abdolalizadeh Shahir, S. & Eshghi, K. (2004). “Application of genetic Algorithm in portfolio selction problem”. Iranian journal of Economic Research, 5(17): 175-179. https://ijer.atu.ac.ir/article_3872.html (In Persian).
- Allred,  A. T. & Addams, H. L., (2000). “Service quality at banks and credit unions: what do their customers say?”. International Journal of Bank Marketing, 18 (4): 200-207.
- Andreloni, L., Barga, M. D. & Carluccio E. M. (2007). New Frontieres in Banking Services. Berlin: Springer.
- Askarzadeh, Gh., (2006). “Mathematical Modeling for Determining the Optimal Portfolio Composition for Credit Facilities in Financial and Credit Institutions”. Journal of Islamic Law Research, 7(4): 107-130. https://ilr.isu.ac.ir/article_76998.html?lang=en (In Persian)..
- Barfield, J., Raiborn, C. A. & Kinney, M. R., (2000). Cost Accounting: Traditions and Innovations. Fourth Edition, South – Western College Publishing, Ohio.
- Chiang, A. C., (1994). Osnovne metode matematičke ekonomije. Third Edition, Mate, Zagreb.
- Chorafas, N. D., (1991). Obiettivo profitto-dal controllo dei costi al pricing nell'impresa banca.  120 Edibank-Iceb srl., Milano.
 - Cox, D. & Cox, M., (2006). The Matematic of Banking and Finance. John Wiley & Sons Ltd, Chichester. 
- Daei Karimzadeh, S., (2017). “The Optimal Portfolio of Shared Contracts of Iranian Commercial Banks in Economic Sectors (based on Post-modern Portfolio Theory)”.  Journal of Asset Management and Financing, 4(4): 17-28. Doi: 10.22108/amf.2016.21105  (In Persian).
- Ekhtiari, M. & Alam Tabriz, A. (2014). “Optimizing the portfolio of banks' resources and expenses using linear programming (case study: Bank Saderat Iran)”. Financial Management Perspectives Quarterly, 5(12): 134-158. https://jfmp.sbu.ac.ir/article_94704.html (In Persian).
- Freixas, X. & Rochet, J. C., (1999). Microeconomics of Banking. The MIT Press, Cambridge.
- Harvey, M., Myers, M. B. & Novicevic, M. M., (2003). “The managerial issues associated with global account management”. Journal of Management Development, 22 (2): 103-129.
- Heffernan, S., (2005). Modern banking. Chichester: John Wiley & Sons Ltd,.
- Helliar, C., Cobb, I. & Innes, J., (2002). “A longitudinal case study of profitability reporting in a bank”. The British Accounting Review, 34 (1): 27-53.
- Hussain,  M. & Gunasekaran, A., (2001). “Activity-based cost management in financial services industry”. Managing Service Quality, 11 (3): 213-226.
- Khaluzadeh, H. & Amiri, N., (2004). “determining the optimal stock portfolio in the stock market based on relevant theories”. Economic Research Quarterly, 41(6): https://jte.ut.ac.ir/article_18272.html (In Persian)..
- Kosha, E. & Gharib, I., (2019). “Optimization of Ansar bank's Customer Loan portfolio  using genetic algorithm (Case study of Ansar Bank)”. Journal of Financial Management Strategy, 7(4): 125-150. Doi: 10.22051/jfm.2019.24698.1981 (In Persian)..
- Kwan, S.H. & Wilcox, J. A., (2002). “Hidden cost reductions in bank mergers: Accounting for more  productive banks”. Research in Finance, 19: 109-124.
- Lapin, L. L., (1987). Statistic for Modern Business Decision. Fourth Edition, HBJ, Orlando.
- Mehrara, M. & Sadeghian, S., (2008). “The management of optimal loan portfolio in banking sector: the case study of the Bank–e Saman”. Financial Economics Quarterly, 5(2): 116-134. Doi: 20.1001.1.25383833.1387.2.5.7.9 (In Persian).
- Nocedal, J. et al., (2006). Operations in Linear Programming. Printed by: Springer.
- Porzarandi, E. et al., (2012). “Designing a mathematical model to predict the structure of assets and liabilities in the banking system”. Journal of Financial Engineering and Securities Management, 4(15): 51-77. https://fej.ctb.iau.ir/ (In Persian).
- Presco et al., (2012). Designing Banking Deposit Management, by Optimization, Croatian Operational Research Review, VOL. 2.
- Shahiki Tash, M. M. & Mohammad Pour, K., (2014). “evaluation of the Market structure of bank deposits in Iran”. Quarterly Journal of Economic Modeling, 9(3): 61-81. https://sanad.iau.ir/journal/eco/Article/558966?jid=558966 (In Persian).
- Sinkey, S., (2001). Banking Activities. The British Accounting Review.
- Stephen, W., (2007). Linear Programming With Matlab. Societ with Industrial Mathematics
- Yazdan Panah, A. & Abbasi, T., (2011). “Optimizing the asset portfolio of a sample bank”. Master's thesis of Al-Zahra University, Ministry of Science, Research and Technology (In Persian).
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
دوره 13، شماره 50
مرداد 1403
صفحه 137-167

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار