تعیین اثرات کوتاه مدت و بلند مدت متغیر های کلان اقتصادی و بانکی بر حجم مطالبات معوق بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1396 -1386)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

به دلیل اهمیت مطالبات معوق بانکی در سلامت نظام بانکی و نقش بانک‌ها در تأمین مالی بنگاه‌های کشور در این مطالعه سعی شد تا با استفاده از مطالعه آبید و همکاران (2014) که در آن به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی و بانکی بر مطالبات معوق بانکی کشور تونس پرداخته شده است، به ارزیابی اثر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، بدهی بخش دولتی، نرخ ارز و نقدینگی) و بانکی (اندازه بانک، مخاطره اخلاقی و مدیریت بد) بر حجم مطالبات معوق بانکی، بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره‌ی زمانی 1396 -1386 پرداخته شود.
در این مطالعه از روش گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله‌ای (GMM) و داده‌های تابلویی استفاده شده است. در نهایت صحت نتایج حاصل شده با آزمون‌های سارگان و خودهم‌بستگی سریالی بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صادرات، ملت، تجارت، سینا، سرمایه، سامان، پارسیان، پاسارگاد، حکمت ایرانیان، انصار، اقتصاد نوین، دی، خاورمیانه، آینده، گردشگری، شهر، کارآفرین، پست بانک و توسعه اعتباری) است.
متغیرهای کلان اقتصادی همچون نقدینگی، بدهی بخش دولتی و نرخ ارز بر حجم مطالبات معوق اثر قابل توجهی دارند. رابطه میان متغیرهای نقدینگی و بدهی بخش دولتی با حجم معوقات بانکی مثبت است. ارتباط میان نرخ ارز با حجم مطالبات معوق بانکی در بیشتر ضرایب منفی گزارش شد. همچنین متغیرهای بانکی همچون اندازه بانک با حجم مطالبات معوق رابطه منفی دارد و رابطه مدیریت بد با حجم مطالبات معوق مثبت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Short-Run and Long-Run Effects of Macroeconomics and Banking Variables on the Volume of Non-performing Loan of Banks Accepted By Tehran Stock Exchange (2007- 2017)

نویسندگان [English]

  • mohammad javad abolhasani 1
  • saeed samadi 2
1 Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Due to the importance of non-performing loan banking in the health of the banking system and the role of banks in financing the country's enterprises in this study was tried to use the study of Abid et al. (2014) in which the effect of economic and banking variables on non-performing loan banking of Tunisia has been studied, To evaluate the effect of macroeconomic variables (GDP, Government dept, exchange rate, and liquidity) and banking (bank size, moral hazard, and bad management) on the volume of non-preforming loans bankings, accepted banks in Tehran stock exchange during the period 1396-1386 to be paid.
In this study, the two-step Generalized Method of Moments (GMM) and panel data have been used. Finally, the accuracy of the results was checked by Sargan tests and serial autocorrelation. The statistical population of the study is the banks accepted by tehran stock exchange (Saderat, Mellat, Tejarat, Sina, Sarmayeh, Saman, Parsian, Pasargad, Hekmat Iranian, Ansar, Eghtesad Novin, Dey, Khavaremianeh, Ayandeh, Gardeshgary, Shahr, Karafarin, Post Bank and Tosee Etebari).
Macroeconomic variables such as liquidity, government debt and exchange rates have a significant effect on the volume of non-performing loan. The relationship between liquidity and government debt variables and the volume of non-performing loan is positive. The relationship between the exchange rate and the volume of non-performing loan was reported in most negative coefficients. Also, banking variables such as bank size have a negative relationship with the volume of non-performing loan and the relationship between bad management and the volume of non-performing loan is positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-performing loan
  • Banking variables
  • Macroeconomic variable
  • Stock exchange