احسانیفر، محمد و احتشام راثی، رضا. (1394). «پیش‌بینی نرخ ارز در بازار سرمایه با استفاده از مدل‌های میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته و شبکه عصبی (مطالعه موردی: دلار استرالیا، دلار کانادا، ین ژاپن و پوند انگلستان)». دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8(27)، 51-35.
اسماعیلی رزی، حسین و طیبی، کمیل. (1393). «بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران»،سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، 2(1)، 40-11.
باستانزاد، حسین و داودی، پدرام. (1395). «الزامات به‌کارگیری ابزار سلف جهت بهبود نااطمینانی بازار ارز با رویکرد نرخ حقیقی. پژوهشنامه اقتصادی، 16(63)، 98-61.
باغجری، محمود؛ حسینی نسب، ابراهیم. و نجارزاده، رضا. (1394). «بررسی فشار بازار ارز و اندازه‌گیری درجه دخالت دولت در این بازار با استفاده از روش هم جمعی: مطالعه موردی ایران». مدل‌سازی اقتصادی، 102-83.
بهرامپور، پیمان و جوادیان، نیکبخش. (1393). «پیش‌بینی روزانه نرخ جفت ارز پوند/دلار در بازار فارکس با استفاده از شبکه عصبی». نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 25(4)، 388-377.
خداویسی، حسن و ملابهرامی، احمد. (1391). «مدل‌سازی و پیش‌بینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی». تحقیقات اقتصادی، 47(3)، 144-129.
زراءنژاد، منصور؛ فقه مجیدی، علی و رضایی، روحالله. (1387). «پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و مدلARIMA ». اقتصاد مقداری، 5(4)، 130-107.
http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=119177
شهرکی، جواد و مرادی، حمید. (1393). «عوامل تعیین‌کننده‌ی نرخ واقعی ارز؛ با تأکید بر قیمت نفت برای مقایسهی کشورهای صادرکننده و واردکننده‌ی نفت». مطالعات اقتصاد انرژی، 11(40)، 94-65.
http://iiesj.ir/browse.php?a_code=A-10-1-11&slc_lang=fa&sid=fa
شهیکی تاش، محمدنبی دینارزهی، خدیجه و دژکام، ارسلان. (1392). «بررسی رفتار غیرخطی و آشوبی بازار نرخ ارز ایران». روند پژوهش‌های اقتصادی، 20(63)، 57-39.
شیرکوند، سعید؛ محمدی، شاپور و دولتی، نیکو. (1387). «بررسی وجود بازگشت به میانگین در قیمت‌های سهام در بورس». تحقیقات مالی، 9(4)، 56-41.
طهماسبی، بهمن؛ جعفری صمیمی، احمد و امیری، حنیفه. (1392). «تأثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران»، دانش حسابرسی، 12(49)، 51-25.
مطهری، محبالله؛ لطفعلیپور، محمدرضا و احمدی شادمهری، محمدطاهر. (1394). «ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ». نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 2(4)، 92-71.
ممیپور، سیاب و جعفری، صغری. (1396). «عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در ایران: در چارچوب الگوی مارکوف- سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر». تحقیقات اقتصادی، (2)52، 456-427.
ورتابیان کاشانی، هادی. (1392). «تحلیل منشأ نوسانات نرخ ارز طی سال‌های. (1389-1391)». سیاست‌های مالی و اقتصادی، 1(4)، 154-131.
Ajayi, R. A., & Karemera, D. (1996). “A variance ratio test of random walks in exchange rates: Evidence from Pacific Basin economies”. Pacific-Basin Finance Journal, 4(1), 77-91. doi:10.1016/0927-538X(95)00022-D
Barroso, P., & Santa-Clara, P. (2015). “Momentum has its moments”. Journal of Financial Economics, 116(1), 111-120.
Bordo, M. D. (2003). Exchange Rate Regime Choice in Historical Perspective. International Monetary Fund. Retrieved from https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03160.pdf
Branson, W. H. (1983). A Model of Exchange-Rate Determination with Policy Reaction: Evidence from Monthly Data. Cambridge: NBER. doi:10.3386/w1135
Chinn, M. D. (2003). “Explaining Exchange Rate Behavior”. NBER Reporter OnLine, 5-9.
Copeland, L. S. (2005). Exchange Rates and International Finance (4th ed.). Harlow, England: Pearson Education.
Costa, A. A., & Crato, N. (2010). “Long-run versus short-run behaviour of the real exchange rates”. Applied Economics, 33(5), 683-688. doi:10.1080/00036840122409
Dornbusch, R., & Fischer, S. (1980). “Exchange Rates and the Current Account”. The American Economic Review, 70(5), 960-971. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/pdf/1805775.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents
Hafeez, B., & Landau, D. F. (2007). Currencies:Value Investing. London: Deutsche Bank.
Hauner, D., Lee, J., & Takizawa, H. (2011). In Which Exchange Rate Models Do Forecasters Trust? Washington DC: International Monetary Fund. Retrieved from https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=24862.0
Haw, C. T., Teck, L. C., & Wooi, H. C. (2013). “Forecasting malaysian ringgit: before and after the global crisis”. Asian academy of management journal of accounting and finance, 9(2), 157-175. Retrieved from http://web.usm.my/journal/aamjaf/vol%209-2-2013/AAMJAF%209-2-art%207%20(155-175).pdf
Hovanov, N. V., Kolari, J. W., & Sokolov, M. V. (2004). “Computing currency invariant indices with an application to minimum variance currency baskets”. Journal of Economic Dynamics & Control, 28, 1481-1504.
Kia, A. (2013). “Determinants of the real exchange rate in a small open economy: Evidence from Canada”. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money(23), 163-178. doi:10.1016/j.intfin.2012.09.001
Kolari, J. W., Moorman, T. C., & Sorescu, S. M. (2008). “Foreign exchange risk and the cross-section of stock returns”. Journal of International Money and Finance, 27, 1074-1097.
Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2012). International Economics Theory & Policy (9th ed.). USA: Pearson Education, Inc.
Liu, C. Y., & He, J. (1991). “A Variance‐Ratio Test of Random Walks in Foreign Exchange Rates”. The Journal of Finance, 46(2), 773-785. doi:10.2307/2328848
Meese, R. A., & Rogoff, K. (1983). “Empirical exchange rate models of the seventies: Do they fit out of sample?”, Journal of International Economics, 14(1-2), 3-24. doi:10.1016/0022-1996(83)90017-X
Mitchener, K. J. & Weidenmier, M. D. (2015). “Was the Classical Gold Standard Credible on the Periphery? Evidence from Currency Risk”. The Journal of Economic History, 75(2), 479-511. doi:10.1017/S0022050715000686
Nunes, T. (2018). Momentum on commodity futures markets. Carcavelos, Portugal: NOVA – School of Business and Economics. Retrieved from https://run.unl.pt/handle/10362/49542
Orlov, V. (2016). “Currency momentum, carry trade, and market illiquidity”. Journal of Banking & Finance, (67), 1-11.
Serban, A. F. (2010). “Combining mean reversion and momentum trading strategies in foreign exchange markets”. Journal of Banking & Finance(34), 2720-2727. doi:10.1016/j.jbankfin.2010.05.011
Suleman, T., & Berka, M. (2017, 09 14). Political Risk, Exchange Rate Return and Volatility. Retrieved from New Zealand Finance Colloquium: https://www.nzfc.ac.nz/papers/updated/159.pdf
Urrutia, J. L. (1992). “Variance ratio tests of random walk for foreign exchange rates”. Economic Letters, 457-465. doi:10.1016/0165-1765(92)90034-V
Wang, P. (2009). The Economics of Foreign Exchange and Global Finance (2nd ed.). Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. doi:10.1007/978-3-642-00100-0
Wang, K., & Xu, J. (2015). “Market volatility and momentum”. Journal of Empirical Finance, 30, 79-91.
)