Document Type : Research Article

**Authors**

**Abstract**

**Keywords**

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای مختلف.

جلالی نائینی، احمدرضا و همتی، مریم (1390). «بررسی اثر شوکهای پولی بر 12 گروه اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با استفاده از الگوی خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته»، *فصلنامه پژوهش****های اقتصادی ایران*، 3(4): 247-241.

خداپرست شیرازی، جلیل (1394). «اندازهگیری اثرات شوک سیاست پولی در ایران: رویکرد خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته FAVAR»، *فصلنامه اقتصاد مقداری*، 11(1): 101-75.

مرزبان، حسین و دهقان شبانی، زهرا و اکبریان، رضا و فراهانی، مهدی (1395). «ارزیابی کارایی سیاست پولی در ایران»، *فصلنامه**اقتصاد**مقداری*، 4(2): 92-71.

فراهانی، مهدی (1395). *ارزیابی**اثرگذاری**سیاست**پولی**بر**متغیرهای**کلان**اقتصادی**در**ایران**:** با**رویکردی**بر**الگوی**خود**توضیح برداری**عاملی**تعمیم**یافته،**فیلتر**کالمن،**الگوریتم**بیشینه****سازی**انتظارات*، رساله منتشر شده دکتری، دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی.

Ahmadi, P. and Ritschl, A. (2009). “Depression econometrics: A FAVAR model of monetary policy during the great depression”, *International review of economics & finance*, 25(3): 202-218.

Bai, J. and Ng, S. (2002). “Determining the number of factors in approximate factor, models”, *Journal of econometrical*, 70(1): 191-221.

Bai, J. and Ng, S. (2007). “Determining the number of primitive shocks in factormodels”, *Journal of business & economic statistics*, 25(2): 52-60.

Bernanke, B. and Gertler, M. (1995). “Inside the black box: The credit channel of monetary policy transmission”, *Journal of economic perspectives*, 19(9): 27-48.

Bernanke, B. and Blinder, A. (1992). “The federal funds rate and the channels of monetary transmission”, *American economic review*, 82(4): 901-921.

Bernanke, B. and Boivin, J. (2003). “Monetary policy in a data-rich environment”, *Journal of monetary economics*, 50(5): 525-46.

Bernanke, B., Boivin, J., and Eliasz, P. (2005). Measuring the effects of monetary policy: A factor-augmented vector autoregressive (FAVAR) approach. *Quarterly Journal of Economics*, 120(1), 387-422.

Breitung, J. and Eickmeier, S. (2005). “Dynamic Factor Models”, *Deutsche Bundes bank Discussion Paper*, 78(1): 181-211.

Bork, I. (2010). “Macro factors, monetary policy analysis and affine term structure models”, *Journal of international money and finance*, 25(6): 953-973.

Dempster, A.; Laird, M. and Rubin, D. (1977). “Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm”, *Journal of the royal statistical society*, 39(1): 1-38.

Fernald, G.; Spiegel, M. and Swanson, E. (2014). *Monetary policy effectiveness in china: Evidence from a FAVAR model*, Working Paper,10727 Series, Federal Reserve Bank of San Francisco.

Forni, M.; Hallin, M. and Reichlin, L. (2005). “The generalized dynamic factor model: Identification and estimation”, *Review of Economics and Statistics*, 82(5): 540-554.

Forni, M. and Reichlin, L. (2005). “Dynamic common factors in large cross-sections”, *Journal of empirical economics*, 21(8): 27-50.

Mishkin, F. S. (1995). “Symposium on the monetary transmission mechanism”, *The journal of economic perspectives*, 9(4): 3-10.

Mishkin, F. S. (2007). *The economics of money, banking, and financial markets*. Pearson education.

Shumway, R. and Stoffer, D. (1982). “An approach to time series smoothing and forecasting using the EM algorithm”, *Journal of time series analysis*, 3(4): 226-53.

Taylor, J. (1993). “Discretion versus policy rules in practice”. *Carnegie-rochester conference series on public policy*, 39: 195-214.