پیرایی، خسرو و کوروش پسندیده، حسین (۱۳۸۱)؛ مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره ۴، ۶۱-۸۱.
توکلی، اکبر و سیاح، محسن (۱۳۸۹)؛ تأثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های اقتصادی کشور، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره ۴، ۵۹-۷۷.
جعفری‌صمیمی، احمد و بالونژادنوری، روزبه (۱۳۹۴)؛ آزمون وجود حباب عقلایی قیمت در بازار ارز ایران: کاربردی از آزمون‌های ریشه واحد زنجیره‌ای؛ فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره ۱۵، ۱-۲۰.
جلاییاسفندآبادی، سیدعبدالمجید؛ حسینی، سیدجعفر و نظام‌آبادیپور، حسین (۱۳۹۱)؛ بررسی جهش پولی نرخ ارز و پیش‌بینی آن با شبکه‌های عصبی مصنوعی در ایران، پژوهشنامه اقتصاد کلان، شماره ۱۴، ۳۵-۶۰.
خداویسی، حسن و وفامند، علی (۱۳۹۲)؛ مقایسه پیش‌بینی نرخ ارز بر اساس مدل‌های غیرخطیSTAR و مدل‌های رقیب، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره ۲۳، ۸۵-۱۰۳.
زمانزاده، حمید (۱۳۸۹)؛ مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران؛ تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۳۰، ۴۱-۴۸.
غفاری، هادی؛ چنگی‌آشتیانی، علی و جلولی، مهدی (۱۳۹۲)؛ بررسی اثر افزایش نرخ ارز بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان ایران در چهارچوب یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره ۸، ۹۱-۱۱۳.
شیرازی، همایون و نصراللهی، خدیجه (۱۳۹۲)؛ مدل‌های پولی و پیش‌بینی نرخ ارز در ایران: از تئوری تا شواهد تجربی؛ فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره ۴، ۵-۲۴.
طاهری، حامد و صارم صفاری، میلاد (۱۳۹۰)؛ بررسی رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: با استفاده از رویکرد ARDL؛ فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی، شماره ۶۰، ۶۳-۸۰.
محمودوند، رحیم (۱۳۹۱)؛ گسترش برخی از مبانی نظری روش تحلیل مجموعه‌ی مقادیر تکین؛ رساله دکتری آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی.
نجاری، نادر (۱۳۹۰)؛ مقدمه‌ای بر تحلیل تکینی طیفی و کاربردهای آن (۱۳۹۰)؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی.
ورتابیان کاشانی، هادی (۱۳۹۲)؛ تحلیل منشأ نوسانات نرخ ارز طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۹۱، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره ۴، ۱۳۱-۱۵۴.
یزدانی، مهدی و قشلاقی زارع، سمیه (۱۳۹۵)؛ ارزیابی اثر تکانه های نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران طی دوره فصلی ۱۳۷۹-۱۳۹۱، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره ۱۷، ۱۷۱-۱۹۱.
Alexandrov, T. (2009); A Method of Trend Extraction Using Singular Spectrum Analysis; Statistical Journal, Vol. 7, No. 1, 1-22.
Beneki, C. and Yarmohammadi, M. (2014); Forecasting exchange rates: An optimal approach; Journal of Systems Science and Complexity, Vol. 27, No. 1, 21-28.
Box, G.E.P. and Draper, N.P. (1987); Empirical Model-Building and Response Surfaces; John Wiley & Sons, New York.
Della Corte, P.; Sarno, L. and Tsiakas, L. (2011); Spot and forward volatility in foreign exchange; Journal of Financial Economics, Vol. 100, 496-513.
Ghodsi, M. and Yarmohammadi, M. (2014); Exchange rate forecasting with optimum singular spectrum analysis; Journal of Systems Science and Complexity, Vol. 27, No. 1, 47-55.
Golyandina, N.; Nekrutkin, V. and Zhigljavsky, A. (2001); Analysis of Time Series Structure: SSA and related technique; Chapman and Hall/CRC, New York - London.
Hassani, H.; Soofi, A. and Zhigljavsky, A. (2009); Predicting Daily Exchange Rate with Singular Spectrum Analysis; Nonlinear Analysis: Real World Applications , Vol. 11, 2023-2034.
Hassani, H.; Mahmoudvand, R. and Yarmohammadi, M. (2010); “Filtering and Denosing in Linear Regression Analysis”; Fluctuation and Noise Letters, Vol. 9, No. 4, 343-353.
Janetzko, D. (2014); Using Twitter to Model the ERO/USD Exchange rate; arXiv preprint arXiv:1402-1624.
Mahmoudvand, R.; Alhosseini, F. and Rodrigues, P.C. (2015); Forecasting Mortality Rate by Singular Spectrum Analysis; RevStat-Statistical Journal, Vol. 13, No. 3, 193-206.
Mahmoudvand, R.; Najari, N. and Zokaei, M. (2013); On the Parameters for Reconstruction and Forecasting in the Singular Spectrum Analysis; Communication in Statistics: Simulations and Computations, Vol. 42, 860-870.
Mahmoudvand, R. and Rodrigues, P.C. (2016); Missing value imputation in time series using Singular Spectrum Analysis; International Journal of Energy and Statistics, Accepted.
Mohammad, Y. and Nishida, T. (2011); On comparing SSA-based change point discovery algorithms. IEEE SII, 938-945.
Plakanadaras, V. (2015); Forecasting Financial Time Series with Machin Learning Techniques; Ph.D. Thesis, Department of Economics, Democritus University of Thrace, Greece.
Rodrigues, P.C. and De Carvalho, M. (2013); Spectral modeling of time series with missing data; Applied Mathematical Modeling, 37, 4676-4684.
)
