ارزیابی سناریوهای فرمول رسمی قیمت نفت ایران در بازار مدیترانه

- ابونوری، ا؛ و ضیاءالدین، ح، (1399). «بازدهی و تلاطم بین قیمت جهانی نفت و شاخص بازار سهام در کشورهای عضو اوپک». مدلسازی اقتصادی، 14(49): 24-1. https://doi.org/10.30495/eco.2020.674198

- جعفری، م؛ شاکری، ع؛ و محمدی، ت،(1397). «تأثیر نوسانات بازارهای مالی بر قیمت نفت و امنیت اقتصادی ایران». مطالعات راهبردی، 21(80): 134-101. DOR: 20.1001.1.17350727.1397.21.80.5.4

- جلالی نائینی، ا؛ قربانی، و؛ و صیادی، م، (1392). «اثر سرریز ریسک بین بازدهی قیمت در بازارهای نقدی و آتی‌های نفت خام». اقتصاد انرژی ایران، 3(9): 52-31 . https://jiee.atu.ac.ir/article_682.html

- حیدری فتح آباد، ع؛ و تکلیف، ع، (1397). «بررسی رابطه امنیت تقاضای صادرات نفت خام و سرمایه‌گذاری بخش بالادستی صنعت نفت در کشورهای عضو اوپک». پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 7(28): 81-51. https://doi.org/10.22054/jiee.2019.9838.

- رضوی، ع.؛ و سلیمی‌فر، م.، (1398). «ارائه مدل قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا براساس مقایسه سیستم‌های مختلف قیمت‌گذاری در این بازار». اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 26 (17): 126- 95. https://doi.org/10.22067/erd.v26i17.76507

- رضوی، ع.، (1401). «بررسی تأثیر شاخص‌های ارزش کیفی و ساختار زمانی بازار بر فرمول قیمت‌ نفت خام ایران در بازار آسیا». مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 11(41): 287-263.  https://doi.org/10.22084/aes.2021.24612.3318

- رضوی، ع.؛ سلیمی‌فر، م.؛ مصطفوی، م.؛ و بکی‌حسکویی، م.، (1395). «تأثیر بازار مالی بر قیمت نفت خام شاخص جهانی و ایران». پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی، 2(2): 194-169 http://epprjournal.ir/article-1-99-fa.html

- رضوی، ع.؛ و نصراصفهانی، م.، (1399). «بررسی تحلیل اثرات سیاست‌های انرژی ترامپ بر امنیت بازارهای نفت ‌خام ایران». پژوهش‌های راهبردی سیاست، 9(35): 134-101. https://doi.org/10.22054/qpss.2020.42777.2320

- رضوی، ع.؛ و هوشمند، م.، (1398). «بررسی اعمال قانون زیست‌محیطی IMO بر نوسانات قیمت نفت خام‌های شاخص بازار مدیترانه». اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 26(18): 283-261. https://doi.org/10.22067/erd.v26i18.84819

- شاکری، ع.؛ محمدی، ت.؛ و جعفری، م.، (1398). «تأثیر نوسانات بازارهای مالی جهانی بر بازار نفت با تأکید بر بحران مالی 2008». پژوهشنامه اقتصادی، 19(74): 38-1. https://doi.org/10.22054/joer.2019.11245

- صادقی، م.؛ و شوال‌پور، س.، (1386). اقتصاد‌سنجی سری‌های زمانی: با رویکرد کاربردی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.

- صیادی، م.؛ ابراهیمی، م.؛ و جشنی، پ.، (1398). «برآورد پوشش بهینه ریسک پویا و مقایسه اثربخشی آن با استفاده از مدل های M-GARCH؛ مطالعه موردی قیمت اسپات نفت خام ایران». پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 27(91): 395-359. http://qjerp.ir/article-1-2368-fa.html

- صیادی، م.؛ ابراهیمی، م.؛ و داوری، ع.، (1400). «مدل‌سازی وابستگی بین بازده و نوسان قیمت نفت با استفاده از رگرسیون کوانتایل کاپولا: مطالعه موردی قیمت نفت خام سنگین ایران». فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، ۱۷ (۷۱): 66-37.  http://iiesj.ir/article-1-1409-fa.html

- قاسمی، ع.؛ تکلیف، ع.؛ محمدی، ت.؛ و محمدیان، ف.، (1398). «تحلیل مقایسه‌ای استراتژی‌های کاهش شدت انرژی در ایران (رهیافت سیستم پویای قیمت انرژی- عرضه انرژی- رشد اقتصادی)». پژوهشنامه اقتصادی، 19(73): 45-1.  https://doi.org/10.22054/joer.2019.10762

• Abounouri, E. & Ziaoddin, H., (2020). “Return and volatility between global oil prices and stock market index in OPEC countries”. Economic Modeling Quarterly, 14(49): 1–24. https://doi.org/10.30495/ECO.2020.674198 (in Persian)
• Albulescu, C., (2020). Coronavirus and oil price crash. ArXiv preprint arXiv: 2003.06184.‏ https://doi.org/10.2139/ssrn.3553452
• (2019). Daily Report, 126(2): 15-46.
• Arouri, M. E. H. & Nguyen, D. K., (2010). “Oil prices, stock markets and portfolio investment: Evidence from sector analysis in Europe over the last decade”. Energy policy,38(8): 4528-4539. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.04.007
• Dawar, I., Dutta, A., Bouri, E. & Saeed, T., (2021). “Crude oil prices and clean energy stock indices: Lagged and asymmetric effects with quantile regression”. Renewable Energy,163, 288-299.‏ https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.08.162
• Ding, H., Kim, H. G. & Park, S. Y., (2014). “Do net positions in the futures market cause spot prices of crude oil?”.Economic Modelling, 41: 177-190. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.05.008
• Frankel, J. A., (2010). The natural resource curse: a survey (Vol. 15836, pp. 1-55). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w15836
• Ghasemi, A., Tavek, A., Mohammadi, T., Mohammadian, F., (2018). “Comparative analysis of energy intensity reduction strategies in Iran (energy price-energy supply-economic growth dynamic system approach)”. Economic Journal, 19(73): 1-45. (in persian)
• Ghasemi, A., Taklif, A., Mohammadi, T. & Mohammadian, F., (2019). “Comparative analysis of energy intensity reduction strategies in Iran (A dynamic systems approach of energy price–energy supply–economic growth)”. Economic Research Quarterly, 19(73): 1–45. https://doi.org/10.22054/joer.2019.10762 (in Persian)
• Heidari, H. & Babaei, S., (2014). “Investigating the Impact of Oil Crude Price Uncertainty on the Growth of the Industrial and Mine Industry in Iran Applied to Markov Conversion Models”. Energy Economics Review, 11(41): 43-70. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2014.02.004
• Heydari Fathabad, A. & Tavek, A., (2017). “Investigating the relationship between the security of crude oil export demand and investment in the upstream sector of the oil industry in OPEC member countries”. Iranian Energy Economics Research Journal, 7(28): 51-81. (in Persian)
• Jafari, M., Shakeri, A. & Mohammadi, T., (2018). “The impact of financial market fluctuations on oil prices and Iran's economic security”. Strategic Studies Quarterly, 21(80): 101–134. https://doi.org/10.1001.1.17350727.1397.21.80.5.4 (in Persian)
• Jalali-Naeini, S. A., Ghorbani, V. & Sayyadi, M., (2013). “The spillover effect of risk between returns in the spot and futures markets of crude oil”. Iranian Journal of Energy Economics, 3(9): 31–52. https://sid.ir/paper/244887/fa (in Persian)
• Jensen, S. T. & Rahbek, A., (2004). “Asymptotic inference for nonstationary GARCH”. Econometric Theory, 20(6): 1203-1226. https://doi.org/10.1017/S0266466604206065
• Kaufmann, R. K., (2011). “The role of market fundamentals and speculation in recent price changes for crude oil”. Energy policy, 39(1): 105-115. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.09.018
• Li, H., Kim, H. G. & Park, S. Y., (2015). “The role of financial speculation in the energy future markets: A new time-varying coefficient approach”. Economic Modelling,51: 112-122. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.08.003
• Mabro, R., (1992). “OPEC and the Price of Oil”. The energy journal, 13(2): 1-17. https://doi.org/10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol13-No2-1
• Ozturk, M. & Cavdar, S. C., (2021). “The contagion of Covid-19 pandemic on the volatilities of international crude oil prices, gold, exchange rates and bitcoin”. The Journal of Asian Finance, Economics and Business,8(3): 171-179.
• Pesaran, H. H. & Shin, Y., (1998). “Generalized impulse response analysis in linear multivariate models”. Economics letters, 58(1): 17-29.‏ https://doi.org/10.1016/S0165-1765(97)00214-0
• Quint, D., (2019). Recent developments in oil prices. Economic Bulletin Boxes, 1.
• Razavi, A., (2022). “Investigating the impact of quality value indices and term structure on Iran's crude oil pricing formula in the Asian market”. Iranian Journal of Applied Economic Studies, 11(41): 263–287. https://sid.ir/paper/1049536/fa (in Persian)
• Razavi, A. & Nasr Esfahani, M., (2019). “Analyzing the effects of Trump's energy policies on the security of Iran's crude oil markets”. Strategic Policy Research, 9(35): 101-134. https://doi.org/10.22054/qpss.2020.42777.2320 (in Persian)
• Razavi, A. & Salimi Far, M., (2018). “Presenting the price model of Iranian light crude oil in the northwest European market based on the comparison of different pricing systems in this market”. Regional Economics and Development, 26(17): 95-126. https://doi.org/10.22067/erd.v26i17.76507 (in Persian)
• Razavi, A. & Hooshmand, M., (2019). “Examining the impact of IMO environmental regulation on crude oil price fluctuations in the Mediterranean market”. Regional Economics and Development, 26(18): 261–283. https://doi.org/10.22067/erd.v26i18.84819 (in Persian)
• Razavi, A., Salimifar, M., Mostafavi, M. & Baki-Haskoei, M., (2016). “The impact of the financial market on global and Iranian benchmark crude oil prices”. Energy Policy and Planning Research, 2(2): 169–194. http://epprjournal.ir/article-1-99-fa.html (in Persian)
• Sadeghi, M. & Shovalpour, S., (2007). Time Series Econometrics: An Applied Approach. Tehran: Imam Sadiq University Press. (in Persian)
• Sayyadi, M., Ebrahimi, M. & Davari, A., (2021). “Modeling the dependence between return and price volatility using quantile copula regression: The case of Iran's heavy crude oil”. Energy Economics Studies Quarterly, 17(71): 37–66. http://iiesj.ir/article-1-1409-fa.html (in Persian)
• Sayyadi, M., Ebrahimi, M. & Jashni, P., (2019). “Estimating optimal dynamic risk hedge and comparing its effectiveness using M-GARCH models: A case study of Iran's spot crude oil price”. Economic Policies and Research, 27(91): 359–395. http://qjerp.ir/article-1-2368-fa.html (in Persian)
• Shakeri, A., Mohammadi, T. & Jafari, M., (2019). “The effect of global financial market fluctuations on the oil market with emphasis on the 2008 financial crisis”. Economic Research Quarterly, 19(74): 1–38. https://doi.org/10.22054/joer.2019.11245 (in Persian)
• Sims, C. A., (1980). “Macroeconomics and reality”. Econometrica, 48(2): 1–48. https://doi.org/10.2307/1912017
• Tansuchat, R., Chang, C. L. & McAleer, M., (2010). Crude oil hedging strategies using dynamic multivariate GARCH.Available at SSRN 1531187. https://doi.org/10.2139/ssrn.1531187
• Wu, C., Wang, X., Luo, S., Shan, J. & Wang, F., (2020). “Influencing factors analysis of crude oil futures price volatility based on mixed-frequency data”. Applied Sciences, 10(23): 8393. https://doi.org/10.3390/app10238393
• Yıldırım, D. Ç., Erdoğan, S., & Çevik, E. İ., (2018). “Regime-dependent effect of crude oil price on BRICS stock markets”. Emerging Markets Finance and Trade,54(8): 1706-1719. https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1427062