دانشگاه بوعلی سینافصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران2322-25301220121210Adaptive Least Squares: Application to Iran Output Gapکاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران126302FAاحمدجعفری صمیمیاستاد اقتصاد، دانشگاه مازندرانزهرا (میلا)علمیدانشیار اقتصاد، دانشکدهی علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسرآرشهادیزادهدانشجوی دوره ی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه مازندرانJournal Article20120530 This paper estimates the long term trend in Iran real GDP using a new econometric technique, Adaptive Least Squares (ALS). ALS is a special case of the Kalman Filter that allows for a time varying parameter model to be estimated relatively easily. The estimated trend is then used to estimate the output gap. According to results, coefficients of gaps in models with gap, are not significantly different from zero, thereupon model with intercept and trend and without any gaps have been tested. <br />The output gap estimation that has been provided in this paper can be used in monetary policies. The comparison of results of ALS, OLS and HP filter shows that the ALS method provides a better estimate. <br /> در این مقاله با استفاده از تکنیک جدید اقتصادسنجی به نام حداقل مربعات تطبیقی (ALS) به برآورد روند بلندمدت سالانهی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران میپردازیم. حداقل مربعات تطبیقی حالتی خاص از فیلتر کالمان (Kalman filter) است که مدلهای دارای پارامترهای متغیر در زمان را به سادگی برآورد میکند. سپس از روند برآورد شده برای برآورد شکاف تولید استفاده میکند. در مدل دارای وقفه، مطابق نتایج، ضرایب وقفهها بهطور معناداری متفاوت از صفر نیست بنابراین مدل بدون وقفه بهکار گرفته شد. <br />نتایج این مقاله در برآورد شکاف تولید با استفاده از حداقل مربعات تطبیقی، در جدولهایی در مقاله ذکر شده است. میتوان از این نتیجهها در سایر تحقیقهای اقتصادی بهخصوص در سیاستگذاریهای پولی استفاده کرد. این نتایج با برآورد فیلتر هُدریک پِرسکات (Hodrick-Prescott) و حداقل مربعات معمولی(OLS) مقایسه شدهاست. مقایسه نتایج نشان از دقت بیشتر روش حداقل مربعات تطبیقی دارد.دانشگاه بوعلی سینافصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران2322-25301220121210Government size, Government quality and environmental quality Case study of OECD and OIC countriesبررسی رابطه بین اندازه دولت و کیفیت محیط زیست2760303FAحمیدآمادهعضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطباییعباسشاکریعضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطباییفرشتهمحمدیاندانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20120527Studying the relationship between government size and providing of public good by devising an empirical test that would provide information on the validity of the demand-driven theory against all of the remaining Theories which explaining government size seems important for assessing the welfare implications of government size .In this paper, we use a panel estimation method for OECD and OIC countries over the period 1995 -2008 to evaluate the theory of government as a public goods provider by studying the relationship between government size and the provision of a particular, public good, namely environmental quality. We have found that the government size has a negative effect on air quality but for government quality this relation is inverse. That is, countries with a larger government size tend to suffer from higher levels of air pollution. This result suggests that besides the known factors there are additional channels , corruption, bureaucratic, through which a large government may have harmful consequences for the environment.مطالعه رابطه بین اندازه دولت و کالاهای عمومی میتواند اطلاعاتی را فراهم نماید که از طریق آن بتوان اعتبار تئوریهای رقیب در مورد اندازه دولت را مورد ارزیابی قرار داد. آزمون تجربی تئوریهای اندازه دولت مبتنی بر تقاضای شهروندان برای تولید کالاهای عمومی در مقابل بقیه تئوریها در ارزیابی دلالتهای رفاهی اندازه دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله رابطه بین اندازه دولت و فراهم کردن کالاهای عمومی با تأکید بر کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست و آزمون تجربی آن از طریق روشهای اقتصاد سنجی با استفاده از دادههای کشورهای OECD و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره 2008-1995 رابطه بین کیفیت و اندازه دولت با کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اندازه دولت اثر مثبت و کیفیت دولیت اثر منفی بر انتشار آلاینده دی اکسید کربن دارد. این نتیجه نشان میدهد علاوه بر متغیرهای شناخته شده مؤثر بر انتشار آلایندهها، دولتها نیز از طریق بوروکراسی، فساد و بزرگ شدن اندازهشان میتوانند نقش مؤثری در کیفیت محیط زیست داشته باشند.دانشگاه بوعلی سینافصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران2322-25301220121210tارزیابی عملکرد نسبی روش های غیرپیمایشی به روزرسانی جداول داده- ستانده در فضای اقتصادی ایران6184304FAحسینمیرشجاعیان حسینیدکترای اقتصاد و پژوهشگر در دانشگاه هیروشیمافرهادرهبردانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانJournal Article20120702در حالیکه تحلیل های داده – ستانده از جایگاه درخوری در میان اقتصاددانان برخوردار شده است، اما هزینه و زمان بالای تدوین جداول داده - ستانده، محدودیتهای تحلیلی فراوانی را برای اقتصاددانان فراهم آورده است. این امر، محققان را به سوی ابداع روشهای غیرپیمایشی سوق داده است که با کمک آنها میتوان اقدام به بروز رسانی جداول داده – ستانده نمود. در مواجهه با تعدد روشهای غیرپیمایشی به روز رسانی، این سؤال پیش میآید که کدامیک از این روشها قادرند تخمین بهتری از عناصر مجهول جدول داده – ستانده سال هدف ارایه دهند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که علیرغم نتایج مطالعات در دیگر کشورها مبنی بر کارکرد بهتر روش راس و راس تعدیل شده و در نتیجه تبعیت متخصصان کشورمان از این نتایج، این روش چه در برآورد ماتریس مستقیم و چه در برآورد ماتریس معکوس لئونتیف سال هدف در کشورمان، از کارکرد متوسطی برخوردار است. این امر نشان دهنده آن است که پذیرش صرف نتایج تحقیق محققان دیگر کشورها، فارغ از توجه به فضای مملو از نااطمینانی و شکستهای ساختاری نظامهای اقتصادی و آماری در ایران، میتواند نتایج گمراه کنندهای را برای ما به ارمغان آورد. دانشگاه بوعلی سینافصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران2322-25301220121210The Impact of Exchange Rate Volatility on the Exchange Rate Pass-Through in Iran (TVP Approach)تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران رهیافت (TVP)85114305FAعلیرضاکازرونیاستاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریزبهزادسلمانیدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریزمجیدفشاریدانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریزJournal Article20120702هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بیثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سالهای 1388-1354 میباشد. برای این منظور ابتدا شاخص بیثباتی نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و سپس با بهرهگیری از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان، تأثیر بیثباتی نرخ ارز اسمی به همراه تأثیرگذاری متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ سمی ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل دلالت بر این دارد که بیثباتی نرخ ارز تأثیر مثبت بر درجه عبور نرخ ارز داشته و همچنین متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ ارز اسمی تأثیر مثبت و معنیدار بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند. نتیجهگیری کلی این است که بیثباتی نرخ ارز موجب تشدید درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران میشود.دانشگاه بوعلی سینافصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران2322-25301220121210Asymmetric effects of oil price shock on the stock price index: Comparsion of bootstrap confidence interval in impulse response functionبررسی اثرات نامتقارن تکانه ی قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام: تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خود راه انداز در توابع واکنش آنی115144306FAمحسنابراهیمیدانشیار دانشگاه بوعلی سینانوشینشکریکارشناس ارشد اقتصادJournal Article20120611پژوهش های کاربردی دربازارهای مالی نشان می دهد، شاخص قیمت سهام با تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی نوسان می کند. از آنجا که ارزش سهام معادل مجموع تنزیل یافته جریانات نقدی آینده است و این جریانات نقدی تحت تأثیر حوادث و رخدادهای اقتصادکلان هستند و همچنین میتواند تحت تأثیر تکانه قیمتی نفت نیز قرار بگیرد. لذا این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن تکانه قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام در ایران میپردازد. برای این هدف از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری و همچنین تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خودراهانداز در توابع واکنش آنی استفاده گردیده است. <br />نتایج حاصل از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان میدهند تکانه مثبت قیمت نفت، شاخص قیمت سهام را افزایش و تکانه منفی قیمت نفت، این شاخص را کاهش می دهد، نتایج همچنین بر نامتقارن بودن این اثرات دلالت دارند. به طوری که اثر تکانه منفی قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام به مراتب بزرگتر و ماندگارتر از تکانه مثبت قیمت نفت است. نتایج حاصل از تشکیل فواصل اطمینان توابع واکنش آنی نیز نشان میدهند واکنشهای آنی قیمت سهام به تکانه های نفتی در تمامی حالات، برآوردهای قابل قبولی را ارائه و معنی داری این اثرات را تأیید می کنند.دانشگاه بوعلی سینافصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران2322-25301220121210Social Capital, Human Capital and Economic Growth: The Case of Iran (1971-2008)سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (1387-1350)145176307FAعلی حسینصمدیاستادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز0000-0002-8491-6192حسینمرزباناستادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیرازکوثراسدیان فلاحیهکارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شیرازJournal Article20120611هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره ی 1387-1350 است. برای رسیدن به این هدف از آزمون مانایی با وجود شکست ساختاری زیوت - اندریوز (1992) و همچنین آزمون علیت تودا – یوماموتو (1995) جهت بررسی مسأله ی علیت استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است، اما با اغلب شاخص های نماینده ی سرمایه ی اجتماعی:<br /> 1- سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است؛ 2- سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، رابطهی علیت دو طرفه ای دارند؛ 3- سرمایه ی اجتماعی، علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت است.دانشگاه بوعلی سینافصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران2322-25301220121210tبررسی تأثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی سال های 86-1352177215308FAمصطفیسلیمی فراستاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهدسبامجتهدیدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوبملیحهحداد مقدمدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهرانهدیزنده دل شهرنویدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20120526تورم به عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصادی در دنیا، همواره مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. یکی از جنبه هایی که کمتر مورد بررسی قرار گرفته تأثیر این شاخص بر عملکرد بازارهای مالی و توسعه آن می باشد که در این مقاله سعی شده به بررسی بیشتر بر روی زوایای پنهان این مسئله در اقتصاد ایران پرداخته شود. به این منظور، از شاخص های مالی شامل نسبت بدهیهای نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های داخلی بانکهای تجاری به کل دارایی های بانکها و بانک مرکزی، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی و نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص کلی توسعه مالی (که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی و به صورت میانگین وزنی از این چهار شاخص محاسبه شده است) به عنوان شاخص های بررسی عملکرد بازارهای مالی استفاده شده است. به علاوه، به منظور برازش اثر تورم بر توسعه مالی از روش اقتصادسنجی کوانتیل بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که نرخهای تورم بالا در اقتصاد ایران باعث شده که واسطه های مالی قادر نباشند با حداکثر کارایی به فعالیت بپردازند. به عبارت دیگر تورم اثری منفی و معنیدار بر توسعه مالی در ایران داشته است و به عنوان یکی از چالش های اساسی فعالیت واسطه های مالی در ایران تلقی میشود.