دانشگاه بوعلی سینافصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران2322-2530103920210923Impact of Fiscal Policy on Private Investment in Iran and the Role of Tax Policy in That Approach DSGEاثر تکانهای سیاست مالی روی سرمایهگذاری خصوصی در ایران و بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در آن رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی143419610.22084/aes.2021.24165.3283FAطیبهنسریندوستدانشجوی دکتری اقتصاد پولی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانکریمامامی جزءاستادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانسید شمس الدینحسینیدانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایرانکامبیزپیکارجواستادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، واحد دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20210501This paper, in terms of government financing bonds as a distinguishing feature of this study from other studies, seeks to examine the impulsive effects of government investment policy on private investment and its interaction with these bonds in a dynamic general equilibrium model. It is a coincidence with the Bayesian solution method in the 70s and 90s. Also, this article seeks to compare the effects of this policy by eliminating tax shocks. The results show that in the event that the government issues bonds to finance itself, initially public and private investment have crowd out effect and with the completion of government development projects and the preparation of infrastructure by the government, private investment will increase. Also, value added and price levels increase. Also, these results may not lead to such results if tax policies are not implemented. Due to government intervention and government investment, and thus the formation of the total investment by government, it is obviously, with this intervention, there is no traditional relationship between interest rates and private investment and the other hand, this traditional link, between interest rates and investment has been dispelled by domestic resource theorists. In particular, as Shaw and Mckinnon show, this relationship is eliminated in developing countries, although the lack of this relationship is also observed in other developed countries. The results of the present study confirm these economic theories about the Iranian economy.این مقاله با لحاظ اوراق تأمین مالی دولتی و کیو توبین بهعنوان وجهتمایز این بررسی با سایر پژوهشهای دیگر، درصدد بررسی آثار تکانهای ناشی از اجرای سیاست مالی سرمایهای دولتی در ایران روی سرمایهگذاری خصوصی و تعامل آن با اوراق مذکور در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به روش حل بیزین در سالهای 96-1376 است. همچنین این پژوهش، بهدنبال مقایسۀ آثار سیاستگذاری مالیاتی است. نتایج نشان میدهد، در شرایطی که دولت اوراق بدهی جهت تأمین مالی خود منتشر نماید، در ابتدا سرمایهگذاری دولتی اثر برونرانی دارد و با به ثمر رسیدن سرمایهگذاری دولتی و آمادهسازی زیربناها توسط دولت، سرمایهگذاری بخش خصوصی افزایش مییابد. همچنین، ارزش افزوده و سطح قیمتها نیز افزایش مییابد. آثار سیاستی، در شرایط عدم اعمال سیاستهای مالیاتی ممکن است منجر به نتایج مذکور نشود. هرچند میتواند نرخ سود بانکی بر سرمایهگذاری خصوصی مؤثر باشد، اما بهدلیل مداخلۀ دولت و سرمایهگذاری دولتی و بدینترتیب تشکیل بخشی از سرمایهگذاری کل توسط دولت، در نتیجه با این تکانه، ارتباط سنتی بین نرخ سود بانکی و سرمایهگذاری خصوصی وجود ندارد. این ارتباط سنتی که رابطهای منفی بین نرخ بهره و سرمایهگذاری قایل است، توسط نظریهپردازان منابع داخلی منتفی شد. بهویژه این ارتباط همانگونه که شاو و مکینون نیز نشان میدهند، در کشورهای در حال توسعه منتفی است؛ هرچند که عدم ارتباط مذکور در سایر کشورهای پیشرفته نیز مشاهده میشود و نتایج پژوهش حاضر، مؤید این نظریههای اقتصادی درخصوص اقتصاد ایران است.https://aes.basu.ac.ir/article_4196_e56471f75b0a9e4d348368cb2669ef81.pdfدانشگاه بوعلی سینافصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران2322-2530103920210923Measuring the Effect of Goods Exemptions on the Gini Coefficients and the Degree of Regressiveness of Value Added Tax; A Comparison between the Value Added Tax Low of 2008 and its Amendments in 2020سنجش تأثیر معافیت کالاها و خدمات بر ضریب جینی و شدت تنازلی بودن مالیات بر ارزشافزوده؛ مقایسۀ قانون مالیات بر ارزشافزودۀ سال 1387 و اصلاحات مصوب آن در سال 13994571419710.22084/aes.2020.21838.3079FAپریسامهاجریدانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه علامۀ طباطبائی، تهران، ایرانسیدمحمدهادیسبحانیاناستادیار گروه مدیریت، بانک، بیمه و گمرک، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانJournal Article20200612Value-added tax is a type of consumption tax that encourages investment and production by strengthening savings incentives. However, its regressiveness nature is a weakness of this type of tax, and because of the higher tax burden imposed on low-income deciles, it has adverse effects on income distribution. In the face of this problem, two approaches have been adopted in the countries implementing the VAT system; the first is to exempt the group of goods that have a high share of low-income households' spending baskets, and the second is to design a multi-rate tax system so that luxury goods and services are subject to higher tax rates. Iran is also one of the countries that, by focusing on the first approach, exempted a number of goods and services from the VAT law approved in 2008 and expanded the scope of these exemptions in the recent amendments approved by the parliament in 2020. In the present article, using household income-expenditure data in 1397, the effect of applying each of the above tax structures on the degree of regressiveness and Gini coefficient has been evaluated. The findings of the article indicate that first of all, the implementation of the value added tax structure approved in 2008 reduces the intensity of the tax burden of rural income deciles, but does not have much effect on urban income deciles. Secondly, the extension of exemptions in the amendment approved by the parliament in 2020 compared to the previous law in 1387, not only does not help improve the severity of the regressiveness of VAT, but also increases the tax burden on all income deciles of urban and rural households. Third, exemptions do not have a significant effect on the Gini coefficient and cannot improve income inequality. Given that expanding the scope of exemptions has virtually no role in reducing income inequalities, it is recommended that while limiting the scope of exemptions, a logical framework for exemptions be designed.مالیات بر ارزشافزوده، نوعی مالیات بر مصرف است که با تقویت انگیزههای پسانداز، مشوق سرمایهگذاری و تولید است. لکن، ماهیت تنازلیاش، کاستی این نوع مالیات است و بهدلیل تحمیل بار مالیاتی بالاتر به طبقات آسیبپذیر، آثار نامطلوبی بر توزیع درآمد بهجای میگذارد. در مواجهه با مسألۀ مذکور، دو رویکرد در کشورها اتخاذ شده است؛ نخست، معاف نمودن گروهی از کالاها که سهم بالایی در سبد هزینۀ خانوارهای کمدرآمد دارند و طراحی یک نظام مالیاتی با نرخهای چندگانه، بهنحوی که کالاها و خدمات لوکس مشمول نرخهای مالیاتی بالاتر شوند. ایران نیز در زمرۀ کشورهایی است که با تمرکز بر رویکرد نخست، شماری از کالاها و خدمات را در قانون مالیات بر ارزشافزودۀ 1387 از پرداخت مالیات معاف و دامنۀ این معافیتها را در اصلاحات اخیر مجلس در سال 1399 گسترش داده است. در مقالۀ حاضر با استفاده از دادههای هزینه-درآمد خانوار در سال 1397، تأثیر اعمال هر یک از ساختارهای مالیاتی فوق بر شدت تنازلی بودن و ضریب جینی ارزیابی شده است. یافتههای مقاله نشان میدهد که اولاً اعمال ساختار مالیات بر ارزشافزودۀ مصوب 1387، شدت تنازلی بودن بار مالیاتی دهکهای درآمدی روستایی را کاهش میدهد، اما تأثیر چندانی بر دهکهای درآمدی شهری ندارد؛ ثانیاً موسع نمودن معافیتها در مصوبۀ سال 1399 نسبت به قانون 1387، نهتنها کمکی به بهبود شدت تنازلی بودن مالیات بر ارزشافزوده نمیکند، بلکه بار مالیاتی همۀ دهکهای درآمدی خانوارهای شهری و روستایی را افزایش میدهد؛ ثالثاً معافیتها، تأثیر معنیداری بر ضریب جینی ندارد و قادر نیست نابرابری توزیع درآمدی را بهبود بخشد.https://aes.basu.ac.ir/article_4197_af400691cdb1498db61a664743bf8052.pdfدانشگاه بوعلی سینافصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران2322-2530103920210923Investigating the Effect of Stock Market Demand Side Shock on a Selection of Macroeconomic Variables in a Randomized Dynamic General Equilibrium Modelبررسی تأثیر شوک سمت تقاضای بازار سهام بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی73105419810.22084/aes.2021.23307.3222FAامیر حسینمنتظرحجتدانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران0000-0002-2300-8190سید عزیزآرمناستاد گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایرانابراهیمانواریدانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران0000-0002-6050-8645سهیلابرزگردانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایرانJournal Article20201222The purpose of this paper is to investigate the effect of stock market demand side shock on a selection of macroeconomic variables with the approach of stochastic dynamic equilibrium (DSGE) models. For this purpose, data from the period of 1368-98 with seasonal frequency have been used. In general, capital market shocks can affect macroeconomic variables in two ways. The first route is household consumption expenditures and the second route is corporate investment expenditures. Therefore, the direct effects of stock price fluctuations on total expenditures have made the stock market known as a leading indicator in the economy and therefore have been considered in experimental studies. In this study, the shock from the capital market area is considered based on the market demand segment, in which the tendency of households to keep their assets in the form of stocks increases. The results show that private investment, production, inflation and consumption expenditures increase and interest rates decrease with the shock of a measure deviation from the demand side of the stock market.هدف مقالۀ حاضر بررسی تأثیر شوک سمت تقاضای بازار سهام بر منتخبی از متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. برای اینمنظور از دادههای دورۀ زمانی 98-1368 با تواتر فصلی استفاده شده است. بهطورکلی، شوک بازار سرمایه میتواند از دو مسیر بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر بگذارد. اولین مسیر مخارج مصرفی خانوار و دومین مسیر مخارج سرمایهگذاری بنگاهها است؛ بنابراین، اثرات مستقیم نوسانات قیمت سهام بر مخارج کل، موجبشده تا بازار سهام بهعنوان یک شاخص پیشرو در اقتصاد شناخته شود و از اینرو در مطالعات تجربی موردتوجه بوده است. در این مطالعه، شوک وارد شده از ناحیۀ بازار سرمایه براساس بخش تقاضای بازار درنظر گرفته شده است که در این رویکرد تمایل خانوارها به نگهداری دارایی خود بهصورت سهام افزایش پیدا میکند. نتایج بهدست آمده نشانداد که با وارد شدن شوکی به اندازۀ یک انحراف معیار از ناحیۀ تقاضا در بازار سهام، سرمایهگذاری خصوصی، تولید، تورم و مخارج مصرفی افزایش مییابند و نرخ بهره کاهش مییابد.https://aes.basu.ac.ir/article_4198_351f22fedea9edda364f181ad927cfd5.pdfدانشگاه بوعلی سینافصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران2322-2530103920210923Investigating the effect of financial decentralization on the misery index with spatial measurement approach (Iranian provinces)بررسی تأثیرتمرکززدایی مالی بر شاخص فلاکت با رویکرد سنجی فضایی (استانهای ایران)107139419910.22084/aes.2021.21249.3166FAشیواعلیزادهدانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، لرستان، ایرانمحمدعلیزادهدانشیار اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران0000-0003-0026-9619وحیدشقاقی شهریاستادیار اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانمحبوبهدلفاناستادیار اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، لرستان، ایرانJournal Article20200929The purpose of this article is to investigate the effects of financial decentralization on the misery index for the Iranian economy. For this purpose, in the form of a spatial econometric model, the data related to the Okan misery index (as a combined index of inflation and unemployment) for the provinces of the country during the period 2006-2016 have been used. The results of model evaluation show that the effect of financial decentralization of expenditures and financial decentralization of income on the misery index of Iranian provinces has been positive. A one percent increase in financial decentralization indicators of expenditures and revenues increases misery by 0.041 percent and 0.045 percent, respectively. This means that the implementation of decentralization policies in the country can be accompanied by an increase, albeit a small one, in the index of economic misery. These results could indicate that in the developing country of Iran, decentralization will lead to increased disparities between regions, which is due to the high level of corruption and the inability of provincial governments to manage the resources allocated to them. Is. Also, other findings of the article indicate the decreasing effects of capital stock and literacy rate and the increasing effects of annual population growth rate and GDP on the misery index. Capital share coefficients of GDP and population growth rate were (-0.04) and (0.47), respectively. In addition, the estimated coefficient for the literacy rate was -0.96%.هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیرات تمرکززدایی مالی بر شاخص فلاکت اقتصاد ایران خواهد بود. به اینمنظور در قالب یک مدل اقتصادسنجی فضایی از دادههای مربوط به شاخص فلاکت اوکان (بهعنوان شاخصی ترکیبی از تورم و بیکاری) برای استانهای کشور طی بازۀ زمانی 1395-1385 استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان میدهد که اثر تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد بر شاخص فلاکت استانهای ایران مثبت بوده است. یک درصد افزایش در شاخصهای تمرکززدایی مالی مخارج و درآمد، شاخص فلاکت را بهترتیب 041/0 و 045/0 درصد افزایش میدهند. به اینمعنا که اعمال سیاستهای تمرکززدایی در کشور میتواند با افزایش اگرچه اندک شاخص فلاکت اقتصادی همراه باشد. این نتایج میتواند به این مسأله دلالت داشته باشد که در کشور درحال توسعۀ ایران تمرکززدایی منجر به افزایش اختلاف بین مناطق خواهد شد که این موضوع ناشی از سطح بالای فساد و عدم توانایی دولتهای استانی در مدیریت منابع اختصاص داده شده به آنها است. همچنین سایر یافتههای پژوهش، حاکی از اثرات کاهشی موجودی سرمایه و نرخ باسوادی و اثرات افزایشی نرخ رشد جمعیت سالانه و تولید ناخالص داخلی بر شاخص فلاکت است. ضرایب سهم سرمایه از تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد جمعیت به ترتیب 04/0- و 47/0 بوده است. علاوهبر این ضریب برآورد شده برای نرخ باسوادی نیز 0.96- درصد بوده است.https://aes.basu.ac.ir/article_4199_28b03c0733d3ec7fc0e14b7aba1ffd5c.pdfدانشگاه بوعلی سینافصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران2322-2530103920210923Classifying Age of Policyholders According to the Claim Rates in Iranگروهبندی سن بیمهگذاران رشته بیمۀ شخص ثالث در ایران، با توجه به نرخ خسارتها141175420010.22084/aes.2021.23776.3255FAمهنازمنطقی پورمسئول میز داده کاوی ، گروه پژوهشی بیمۀ الکترونیک، پژوهشکدۀ بیمه، تهران، ایرانوحیدقربانیمشاور میز داده کاوی، گروه پژوهشی بیمۀ الکترونیک، پژوهشکدۀ بیمه، تهران، ایران، تهران، ایرانمحبوبهاعلاییاستادیار گروه پژوهشی بیمۀ اشخاص، پژوهشکدۀ بیمه، تهران ایران ، تهران، ایران0000-0002-6138-3186Journal Article20210222According to Note 1, Article 18 of Third Party Liability (TPL) Insurance Law 1395 (2016), Central Insurance of I. R. Iran (CII) in cooperation with Law Enforcement Force of I. R. Iran is obliged to work out to allow for the issuance of TPL policy based on the characteristics of the driver by the end of Sixth Five-Year Development Plan. As a result, in the premium calculation and the third-party claims, the characteristics of the driver must be taken into account. Thus, using six-year data from an insurance company, the effect of the policyholders’ age on the incurred damages are investigated. In this study, initially, with the help of Kolmogorov-Smirnov two-sample test, the age distribution of the reckless policyholders and drivers were compared. The results indicated that ‘age’ characteristic plays a role in causing damages. Due to the age differences among policyholders and the four major vehicle types, the calculations were distinctively performed based on each set of vehicles. Using conditional probability, the possibility of damages caused by different age groups was measured. Furthermore, the decision tree model was developed based on the three registered characteristics of the policyholders including age, gender, and type of customer. The results indicated that among the passenger cars, trucks, and motorcycles, the probability of damages caused by policyholders having less than 22, 30, and 25 years of age is respectively considerably high. Thus, according to actuarial principles, these policyholders must reasonably pay more premiums. The results further showed that more than 50% of the claims that involved fatality in all types of vehicles were related to drivers that had no insurance policy. Therefore, several drivers that share the same vehicle must pay more premiums. The age characteristic of the policyholders does not have any significant effect on claims involving buses or vans.مطابق قانون، بیمۀ مرکزی ج. ا. ایران موظف است در محاسبۀ حق بیمههای رشتۀ بیمهای خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ویژگیهای راننده نیز مورد توجه قرار دهد؛ از اینرو، در این مقاله با استفاده از دادههای یک شرکت بیمه طی ششسال به بررسی نحوۀ اثرگذاری ویژگی سن بیمهگذاران بر وقوع خسارتها پرداختهایم. نتایج آزمون دو نمونهای کولموگروف-اسمیرنف، گویای اثر گذاری ویژگی سن بر وقوع خسارتها است. بهدلیل تفاوت جمعیت سنی بیمهگذاران چهار گروه اصلی وسایل نقلیه، محاسبات، برای گروههای مختلف خودرو بهصورت مجزا انجام شده است. با استفاده از احتمال شرطی، احتمال وقوع خسارت را برای هر ردۀ سنی محاسبه نمودهایم. همچنین براساس سه ویژگی ثبت شده از بیمهگذاران شامل سن، جنسیت و نوع مشتری درخت تصمیم را محاسبه نمودهایم. براساس نتایج، در خودروهای سواری، بارکش و موتورسیکلت، احتمال وقوع خسارت بهترتیب برای بیمهگذاران با سنین کمتر از 22 سال، 30 سال و 25 سال به میزان قابل توجهی بالاتر است. بنابراین بر اساس اصول بیم سنجی، از بیمهگذاران این سنین حق بیمۀ بالاتری میباید دریافت شود. همچنین، بیش از 50% از خسارتهای منجر به آسیبهای جانی در تمام انواع خودرو، متعلق به رانندگانی است که بیمهگذار نبودهاند؛ بنابراین خودروهایی که رانندگان متعدد دارند، میباید حق بیمۀ بالاتری پرداخت کنند. ویژگی سن بیمهگذاران خودروهای اتوکار تأثیر قابلتوجهی بر نرخ خسارتها نداشته است.https://aes.basu.ac.ir/article_4200_65bd14dafdb3029a16abbb9ae3863a7d.pdfدانشگاه بوعلی سینافصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران2322-2530103920210923Effects of Monetary Incentives and Career Concerns on Quality of Bank Loans: Evidence from Branch Credit Committee of an Iranian Commercial Bankتأثیر پاداشهای پولی و نگرانیهای شغلی بر کیفیت اعتباردهی بانکها: مطالعۀ موردی کمیتۀ اعتباری شعبههای یک بانک ایرانی177213420110.22084/aes.2021.23396.3233FAاسماعیلجعفری مهردانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران0000-0001-8656-8948بهرامسحابیدانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران0000-0001-5514-1773حسنحیدریاستادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران0000-0001-8915-6076محمدعلیدهقان دهنویاستادیار گروه مالی و بانکداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران0000-0002-3913-1919Journal Article20210103According to the financial literature, the agency problem can affect bank loans when there is information asymmetry. In this regard, the contract between the bank and bank agents, who are involved in the lending process, is considered crucial along with monetary incentives. Career concerns and characteristics of bank agents can also affect these agents' performance, and effectiveness of the bank’s monetary incentives. Based on the results of empirical and theoretical studies, the performance-based incentives or rewards (as opposed to lending-based incentives) and more career concerns of bank’s agents leads to an increase in the quality of lending, albeit by reducing risk-taking leads to reduction in the lending measure (profitability) of the bank. This paper analyzes the effects of monetary incentives and career concerns on micro-loans quality. The effects of monetary incentives were analyzed by studying how the members of the branch credit committee of an Iranian commercial bank were compensated by the bank. In fact, this bank changed from a volume-based compensation system into a compensation system based on both “lending volume” and “performance”. The paper also analyzes the impacts of career concerns on loan quality by considering the characteristics of branch credit committee’s members. Since, on the one hand, the dependent variable (loan quality) is a discrete ordinal variable and on the other hand, based on the Brant test᾿s result the proportional odds assumption was violated, the generalized ordinal logit model was used. The results indicated that “performance-based incentives” improved micro-lending quality. The results also showed that branch credit committees with more women and youth people had higher micro-lending quality.مطابق با ادبیات مالی، در صورت وجود مسأله عدم تقارن اطلاعات، مشکل نمایندگی میتواند بر کیفیت اعتبارات بانکها تأثیر بگذارد. در اینرابطه، براساس نتایج مطالعات مرتبط، پاداشهای پولی و نگرانیهای شغلی مسئول وامدهی یا سایر نمایندگان بانک در فرآیند وامدهی، بر مشکل یادشده و در نتیجه کیفیت اعتباردهی مؤثر است. براساس نتایج این مطالعات، برخلاف پاداشهای پولی مبتنیبر «حجم اعتباردهی»، پاداشهای مبتنیبر «نتیجۀ عملکرد اعتباردهی» و همچنین بالاتر بودن نگرانیهای شغلی مسئولان وامدهی، ازطریق «افزایش تلاشهای مسئولان وامدهی در زمینۀ غربالگری و نظارت بر اعتبارگیرنده» منجر به افزایش کیفیت اعتباردهی و افزایش محافظهکاری در اعتباردهی میشود؛ بنابراین، پیرو مطالعات یادشده، در این مقاله، با استفاده از دادههای مرتبط با تسهیلات خُرد یک بانک ایرانی بین سالهای 1390 تا 1397، اثر پاداشهای پولی و نگرانیهای شغلی اعضای کمیتۀ اعتباری شعبهها بر کیفیت تسهیلات خُرد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ به اینمنظور، از آنجا که متغیر وابسته (کیفیت تسهیلات خُرد) یک متغیر ترتیبی گسسته است و ازسوی دیگر، فرض رگرسیونهای موازی نقض شد، از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیمیافته استفاده گردید. نتایج برآورد الگوی یادشده نشانداد (1) تعریف یک ساز و کار انگیزشی که منجر به تغییر سیستم پاداش و جریمۀ مرتبط با اعطای تسهیلات از «اتکای صرف به حجم تسهیلات» به «اتکای همزمان به حجم و نتیجۀ عملکرد (کیفیت) تسهیلات اعطا شده»، کیفیت تسهیلات خُرد اعطایی توسط کمیتۀ اعتباری شعبههای بانک موردمطالعه را بهبود داده است و (2) جایگزینی بازنشستهها توسط جوانان در کمیتۀ اعتباری شعبهها، کیفیت تسهیلات خُرد را بهبود داده است که دلیل آن نگرانیهای شغلی بیشتر جوانان، ناشی از چشمانداز پیشرفت شغلی بیشتر آنها در مقایسه با بازنشستهها است. همچنین از سایر نتایج مهم میتوان به اثر مثبت «افزایش حضور زنان در کمیتۀ اعتباری شعبه» بر «کیفیت تسهیلات خُرد» اشاره نمود.https://aes.basu.ac.ir/article_4201_6f82a56756b29f5eaca6a46480ba43d2.pdfدانشگاه بوعلی سینافصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران2322-2530103920210923The Impact of Natural Resources Economic’s Dependence and Institutional Quality on Health in Iran (A Comparison Between Several Developed and Developing Oil Exporting Countries)تأثیر وابستگی اقتصادی به منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر سلامت در ایران (مقایسهای بین چند کشور توسعهیافته و درحال توسعۀ صادرکنندۀ نفت)215245420210.22084/aes.2021.22960.3195FAمریمجعفری طادیدانشجوی دکتری اقتصاد سلامت، دانشکدۀ حقوق و اقتصاد، واحد خمینیشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینیشهر، اصفهان، ایرانمصطفیرجبیاستادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ حقوق و اقتصاد، واحد خمینیشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینیشهر، اصفهان، ایرانبهارحافظیاستادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ حقوق و اقتصاد، واحد خمینیشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینیشهر، اصفهان، ایران0000000167526144Journal Article20201108The abundance of natural resources in a country is considered a blessing and led to increased growth and development, but in others it has appeared as a disaster and led to a decrease in investment in sectors such as health as an important factor of economic growth and rights, but in others it has appeared as a curse of resources and led to a decrease in investment in sectors such as health as an important factor of economic growth and rights. The present article uses the Autoregressive-Distributed Lag (ARDL) method to investigate the effect of oil dependence on life expectancy index as a health index in Iran during the period 1984-2017. The results showed that in the long run, the effect of oil rents as an indicator of dependence on natural resources on life expectancy in Iran has been inversed U-shaped. In other words, to a certain extent, the rent of oil resources has had a positive effect on life expectancy, but with the increase of dependence on oil resources, this effect has become negative. Then, to analyze the effect of institutional quality on the relationship between dependence on oil resources and health outcomes, the estimation results for Iran with three developing countries with poor institutional quality including Saudi Arabia, Bahrain and Kuwait, and three developed countries with strong institutional quality Norway, Canada and the United States were compared. The results showed that in countries with poor institutional quality, the relationship between oil rents and life expectancy is the same as in Iran, but in countries with strong institutional quality, oil rents have been ineffective on life expectancy. Therefore, the degree of development and institutional quality of the country is effective in turning oil rents into a blessing or a calamity.وفور منابع طبیعی در برخی از کشورها همچون موهبت عمل کرده و منجر به افزایش رشد و توسعۀ آنها شده است، اما در برخی دیگر همچون مصیبت ظاهر شده و منجر به کاهش سرمایهگذاری در بخشهایی مانند سلامت به عنوان عامل مهم رشد اقتصادی و از دیدگاه عدالت اجتماعی حقی مسلّم برای همگان شده است. مقالۀ حاضر با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفههای گسترده (ARDL) به بررسی تأثیر وابستگی به درآمد نفت بر شاخص امید به زندگی بهعنوان شاخص سلامت در ایران طی دورۀ 1396-1363 میپردازد. نتایج برآورد نشانداد که در بلندمدت تأثیر رانت نفت بهعنوان شاخص وابستگی به منابع طبیعی، بر امید به زندگی در ایران بهصورت U معکوس بوده است. بهعبارتی تا اندازۀ مشخصی رانت منابع نفتی اثر مثبتی بر امید به زندگی داشته، اما با افزایش وابستگی به منابع نفتی، این اثر منفی شده است؛ سپس برای تحلیل اثر کیفیت نهادی بر ارتباط بین وابستگی به منابع نفتی و پیامد سلامت، نتایج برآورد برای ایران با سه کشور در حال توسعه با درجۀ کیفیت نهادی ضعیف شامل: عربستانسعودی، بحرین و کویت، و سه کشور توسعهیافته با درجۀ کیفیت نهادی قوی شامل: نروژ، کانادا و ایالاتمتحده آمریکا مقایسه شد. نتایج نشان داد که در کشورهای دارای کیفیت نهادی ضعیف، رابطۀ بین رانت نفت و امید به زندگی همانند ایران است، اما در کشورهای دارای کیفیت نهادی قوی، رانت نفت بر امید به زندگی بیاثر بوده است؛ بنابراین درجۀ توسعهیافتگی و کیفیت نهادی کشور در تبدیل رانت نفت به موهبت یا مصیبت مؤثر است.https://aes.basu.ac.ir/article_4202_59e7559eb4694b678caecf271b187508.pdfدانشگاه بوعلی سینافصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران2322-2530103920210923Investigation the Effects of Exchange Rate Fluctuations on the Sub-Sectors Value Added in Iranبررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر ارزشافزوده در زیربخشهای اقتصاد ایران247267382810.22084/aes.2021.23324.3224FAفرهادامیریدانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایرانکاوهدرخشانی درآبیاستادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، ایران0000-0002-7069-762Xحمیدآسایشاستادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آیت اله بروجردی، ایرانJournal Article20201223According to the expansion of trade and the dependence of the production chain in economic subsectors on international trade, exchange rate fluctuations can have a great effect on the international trade and, consequently, on the value added of economic subsectors. Therefore, the main purpose of this study is to investigate the relationship between exchange rate fluctuations and value added of economic subsectors in Iran. For this purpose, the time series data for three main economic sectors and 12 selected subsections in the period 1971-2017 have been used. To estimate the coefficients, first the exchange rate fluctuations are calculated by TV-GARCH method and the total demand shocks is extracted using the Hedrick-Prescott filter and then the ARDL model is applicated to estimate the short and long run coefficients. The results show that exchange rate fluctuations follow a model with time varying coefficients. Exchange rate fluctuations in the short and long term have a negative and significant relationship with industrial value added, exchange rate fluctuations have no significant relations with value added of the service sector, and in the short and long term have a positive and significant relationship with value added of the mining sector. Also, the relationship between exchange rate fluctuations with some industrial subsectors are not compaitable with theoretical literature, for example food and beverage industries have a positive and significant realtions with exchange rate fluctuations in short and long run. Furthermore, chemical subsector value added in short have a significant negative realtinship with exchange rate fluctuations but insignificant in long run.با توجه به گسترش تجارت و وابستگی زنجیرۀ تولید در زیربخشهای اقتصادی به تجارت بینالملل، نوسانات نرخ ارز میتواند تأثیرات گستردهای بر تجارت و بهتبع آن بر ارزشافزودۀ زیربخشهای اقتصادی داشته باشد. از اینرو، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطۀ بین نوسانات نرخ ارز و ارزشافزودۀ زیربخشهای اقتصادی در ایران است. بدینمنظور از دادههای سری زمانی در دورۀ 96-1350 ه.ش. مربوط به سه بخش اصلی اقتصادی و 12زیربخش منتخب استفاده شده است. برای برآورد ضرایب، نخست نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش TV-GARCH و تکانۀ تقاضای کل با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات استخراج و سپس ضرایب مدل با استفاده از الگوی ARDL برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز از یک الگوی با ضرایب متغیر در طول زمان پیروی میکند. نوسانات نرخ ارز رابطۀ منفی و معناداری در کوتاهمدت و بلندمدت بر ارزشافزودۀ بخش صنعت داشته است، نوسانات نرخ ارز تأثیر معناداری بر ارزشافزودۀ بخش خدمات نداشته و در کوتاهمدت و بلندمدت رابطۀ مثبت و معناداری بر ارزشافزودۀ بخش معدن داشته است. همچنین رابطۀ نوسانات نرخ ارز بر برخی زیربخشهای صنعت نظیر مواد غذایی، خوراکیها و آشامیدنیها مثبت و معنادار بهدست آمده است.https://aes.basu.ac.ir/article_3828_a1ec90c9961d69d94f91842fbfabf93d.pdf