2024-03-29T13:28:57Z
https://aes.basu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=55
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
مطالعات اقتصادی کاربردی
2322-2530
2322-2530
1391
1
2
کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران
احمد
جعفری صمیمی
زهرا (میلا)
علمی
آرش
هادیزاده
در این مقاله با استفاده از تکنیک جدید اقتصادسنجی به نام حداقل مربعات تطبیقی (ALS) به برآورد روند بلندمدت سالانهی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران میپردازیم. حداقل مربعات تطبیقی حالتی خاص از فیلتر کالمان (Kalman filter) است که مدلهای دارای پارامترهای متغیر در زمان را به سادگی برآورد میکند. سپس از روند برآورد شده برای برآورد شکاف تولید استفاده میکند. در مدل دارای وقفه، مطابق نتایج، ضرایب وقفهها بهطور معناداری متفاوت از صفر نیست بنابراین مدل بدون وقفه بهکار گرفته شد. نتایج این مقاله در برآورد شکاف تولید با استفاده از حداقل مربعات تطبیقی، در جدولهایی در مقاله ذکر شده است. میتوان از این نتیجهها در سایر تحقیقهای اقتصادی بهخصوص در سیاستگذاریهای پولی استفاده کرد. این نتایج با برآورد فیلتر هُدریک پِرسکات (Hodrick-Prescott) و حداقل مربعات معمولی(OLS) مقایسه شدهاست. مقایسه نتایج نشان از دقت بیشتر روش حداقل مربعات تطبیقی دارد.
حداقل مربعات تطبیقی
تولید ناخالص داخلی
شکاف تولید
2012
12
10
1
26
https://aes.basu.ac.ir/article_302_577c1ed596d72b575886b8cdcc340182.pdf
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
مطالعات اقتصادی کاربردی
2322-2530
2322-2530
1391
1
2
بررسی رابطه بین اندازه دولت و کیفیت محیط زیست
حمید
آماده
عباس
شاکری
فرشته
محمدیان
مطالعه رابطه بین اندازه دولت و کالاهای عمومی میتواند اطلاعاتی را فراهم نماید که از طریق آن بتوان اعتبار تئوریهای رقیب در مورد اندازه دولت را مورد ارزیابی قرار داد. آزمون تجربی تئوریهای اندازه دولت مبتنی بر تقاضای شهروندان برای تولید کالاهای عمومی در مقابل بقیه تئوریها در ارزیابی دلالتهای رفاهی اندازه دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله رابطه بین اندازه دولت و فراهم کردن کالاهای عمومی با تأکید بر کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست و آزمون تجربی آن از طریق روشهای اقتصاد سنجی با استفاده از دادههای کشورهای OECD و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره 2008-1995 رابطه بین کیفیت و اندازه دولت با کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اندازه دولت اثر مثبت و کیفیت دولیت اثر منفی بر انتشار آلاینده دی اکسید کربن دارد. این نتیجه نشان میدهد علاوه بر متغیرهای شناخته شده مؤثر بر انتشار آلایندهها، دولتها نیز از طریق بوروکراسی، فساد و بزرگ شدن اندازهشان میتوانند نقش مؤثری در کیفیت محیط زیست داشته باشند.
اندازه دولت
کیفیت دولت
کیفیت محیط زیست
کشورهای OECD و OIC
2012
12
10
27
60
https://aes.basu.ac.ir/article_303_741629e8cfdb8feb50ddea9b3497e918.pdf
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
مطالعات اقتصادی کاربردی
2322-2530
2322-2530
1391
1
2
ارزیابی عملکرد نسبی روش های غیرپیمایشی به روزرسانی جداول داده- ستانده در فضای اقتصادی ایران
حسین
میرشجاعیان حسینی
فرهاد
رهبر
در حالیکه تحلیل های داده – ستانده از جایگاه درخوری در میان اقتصاددانان برخوردار شده است، اما هزینه و زمان بالای تدوین جداول داده - ستانده، محدودیتهای تحلیلی فراوانی را برای اقتصاددانان فراهم آورده است. این امر، محققان را به سوی ابداع روشهای غیرپیمایشی سوق داده است که با کمک آنها میتوان اقدام به بروز رسانی جداول داده – ستانده نمود. در مواجهه با تعدد روشهای غیرپیمایشی به روز رسانی، این سؤال پیش میآید که کدامیک از این روشها قادرند تخمین بهتری از عناصر مجهول جدول داده – ستانده سال هدف ارایه دهند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که علیرغم نتایج مطالعات در دیگر کشورها مبنی بر کارکرد بهتر روش راس و راس تعدیل شده و در نتیجه تبعیت متخصصان کشورمان از این نتایج، این روش چه در برآورد ماتریس مستقیم و چه در برآورد ماتریس معکوس لئونتیف سال هدف در کشورمان، از کارکرد متوسطی برخوردار است. این امر نشان دهنده آن است که پذیرش صرف نتایج تحقیق محققان دیگر کشورها، فارغ از توجه به فضای مملو از نااطمینانی و شکستهای ساختاری نظامهای اقتصادی و آماری در ایران، میتواند نتایج گمراه کنندهای را برای ما به ارمغان آورد.
جدول داده – ستانده
به روزرسانی
روش های غیرپیمایشی
2012
12
10
61
84
https://aes.basu.ac.ir/article_304_241a7aa9e6ea25bac3e824e9adaa89fe.pdf
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
مطالعات اقتصادی کاربردی
2322-2530
2322-2530
1391
1
2
تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران رهیافت (TVP)
علیرضا
کازرونی
بهزاد
سلمانی
مجید
فشاری
هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بیثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سالهای 1388-1354 میباشد. برای این منظور ابتدا شاخص بیثباتی نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و سپس با بهرهگیری از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان، تأثیر بیثباتی نرخ ارز اسمی به همراه تأثیرگذاری متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ سمی ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل دلالت بر این دارد که بیثباتی نرخ ارز تأثیر مثبت بر درجه عبور نرخ ارز داشته و همچنین متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ ارز اسمی تأثیر مثبت و معنیدار بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند. نتیجهگیری کلی این است که بیثباتی نرخ ارز موجب تشدید درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران میشود.
بی ثباتی نرخ ارز مؤثر
درجه عبور نرخ ارز
مدل GARCH
رهیافت TVP
2012
12
10
85
114
https://aes.basu.ac.ir/article_305_8ad355c3c2cc5c4917c4ef0bc1ba67ab.pdf
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
مطالعات اقتصادی کاربردی
2322-2530
2322-2530
1391
1
2
بررسی اثرات نامتقارن تکانه ی قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام: تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خود راه انداز در توابع واکنش آنی
محسن
ابراهیمی
نوشین
شکری
پژوهش های کاربردی دربازارهای مالی نشان می دهد، شاخص قیمت سهام با تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی نوسان می کند. از آنجا که ارزش سهام معادل مجموع تنزیل یافته جریانات نقدی آینده است و این جریانات نقدی تحت تأثیر حوادث و رخدادهای اقتصادکلان هستند و همچنین میتواند تحت تأثیر تکانه قیمتی نفت نیز قرار بگیرد. لذا این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن تکانه قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام در ایران میپردازد. برای این هدف از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری و همچنین تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خودراهانداز در توابع واکنش آنی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان میدهند تکانه مثبت قیمت نفت، شاخص قیمت سهام را افزایش و تکانه منفی قیمت نفت، این شاخص را کاهش می دهد، نتایج همچنین بر نامتقارن بودن این اثرات دلالت دارند. به طوری که اثر تکانه منفی قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام به مراتب بزرگتر و ماندگارتر از تکانه مثبت قیمت نفت است. نتایج حاصل از تشکیل فواصل اطمینان توابع واکنش آنی نیز نشان میدهند واکنشهای آنی قیمت سهام به تکانه های نفتی در تمامی حالات، برآوردهای قابل قبولی را ارائه و معنی داری این اثرات را تأیید می کنند.
تکانه قیمتی نفت
عدم تقارن
شاخص قیمت سهام
فواصل اطمینان خودراه انداز
توابع واکنش آنی
2012
12
10
115
144
https://aes.basu.ac.ir/article_306_90ea1b913e9cba770c9c7c2f8c61df62.pdf
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
مطالعات اقتصادی کاربردی
2322-2530
2322-2530
1391
1
2
سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی مطالعه ی موردی اقتصاد ایران (1387-1350)
علی حسین
صمدی
حسین
مرزبان
کوثر
اسدیان فلاحیه
هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره ی 1387-1350 است. برای رسیدن به این هدف از آزمون مانایی با وجود شکست ساختاری زیوت - اندریوز (1992) و همچنین آزمون علیت تودا – یوماموتو (1995) جهت بررسی مسأله ی علیت استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است، اما با اغلب شاخص های نماینده ی سرمایه ی اجتماعی: 1- سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است؛ 2- سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، رابطهی علیت دو طرفه ای دارند؛ 3- سرمایه ی اجتماعی، علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت است.
سرمایه ی انسانی
سرمایه ی اجتماعی
رشد اقتصادی
علیت
اقتصاد ایران
2012
12
10
145
176
https://aes.basu.ac.ir/article_307_4b9f6e92a68f2ac2781085ee74d98406.pdf
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
مطالعات اقتصادی کاربردی
2322-2530
2322-2530
1391
1
2
بررسی تأثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی سال های 86-1352
مصطفی
سلیمی فر
سبا
مجتهدی
ملیحه
حداد مقدم
هدی
زنده دل شهرنوی
تورم به عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصادی در دنیا، همواره مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. یکی از جنبه هایی که کمتر مورد بررسی قرار گرفته تأثیر این شاخص بر عملکرد بازارهای مالی و توسعه آن می باشد که در این مقاله سعی شده به بررسی بیشتر بر روی زوایای پنهان این مسئله در اقتصاد ایران پرداخته شود. به این منظور، از شاخص های مالی شامل نسبت بدهیهای نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های داخلی بانکهای تجاری به کل دارایی های بانکها و بانک مرکزی، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی و نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص کلی توسعه مالی (که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی و به صورت میانگین وزنی از این چهار شاخص محاسبه شده است) به عنوان شاخص های بررسی عملکرد بازارهای مالی استفاده شده است. به علاوه، به منظور برازش اثر تورم بر توسعه مالی از روش اقتصادسنجی کوانتیل بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که نرخهای تورم بالا در اقتصاد ایران باعث شده که واسطه های مالی قادر نباشند با حداکثر کارایی به فعالیت بپردازند. به عبارت دیگر تورم اثری منفی و معنیدار بر توسعه مالی در ایران داشته است و به عنوان یکی از چالش های اساسی فعالیت واسطه های مالی در ایران تلقی میشود.
تورم
بازارهای مالی
اقتصاد ایران
توسعه مالی
2012
12
10
177
215
https://aes.basu.ac.ir/article_308_caba3f33379b150d790d54972336f232.pdf