دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
2322-2530
2322-472X
2
7
2013
10
31
اثر بهره وری کل عوامل تولید بر تجارت درون صنعت صنایع کارخانه ای ایران
1
17
FA
سعید
راسخی
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
srasekhi@umz.ac.ir
علیرغم توجه ویژه نظریههای مرسوم تجارت بینالملل به بهرهوری، در مدلهای جدید تجارت کمتر به این عامل مهم توجه شده است. در این راستا، مقاله حاضر به بررسی اثر بهرهوری کل عوامل تولید بر تجارت درون صنعت پرداخته است. برای این منظور، بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس، دادههای تجارت خارجی و ویـژگیهای خاص صنایع برای 16305 کـارگاه صنعتی بالای 10 نفر کارکن کشور طی دورهی زمانی 1382-1386 در سطح تجمیع 4 رقم طبقهبندی ISIC اندازهگیری، پالایش و پردازش شده است. نتایج برآورد مدلهای دادههای تابلویی نشان میدهد بهرهوری کل عوامل تولید اثر مثبت بر تجارت درون صنعت صنایع کارخانهای ایران دارد. همچنین بر اساس سایر نتایج این مقاله، تمایز محصول و صرفههای ناشی از مقیاس، اثر مثبت و معنادار بر تجارت درون صنعت صنایع کارخانهای ایران دارند. در چهارچوب نتایج بهدست آمده در این تحقیق، توصیه میشود ضمن توجه به عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعت، ارتقای بهرهوری عوامل تولید صنایع و توسعه تولید بخش صنعتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
تجارت درون صنعت,بهره وری کل عوامل تولید,نظریه سازمان صنعتی,داده های تابلویی,صنایع کارخانه ای,ایران
https://aes.basu.ac.ir/article_515.html
https://aes.basu.ac.ir/article_515_7fa5a15c16b80fbd5edb804bfc7e9c06.pdf
دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
2322-2530
2322-472X
2
7
2013
09
23
تحلیل رفتار کسری بودجه دولت در ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی چند لایه ای
19
40
FA
ابراهیم
هادیان
دانشیار دانشگاه شیراز
ehadian@rose.shiraz.ac.ir
علی حسین
استادزاد
0000-0002-2411-8340
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز
aostadzad@yahoo.com
علی
صفوی
دانشجوی کارشناسی برق کنترل دانشگاه شیراز
safavi.ali2003@gmail.com
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی، تغییر در نرخ مالیاتی و رشد اقتصادی بر میزان کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران میباشد. برای این منظور از روش شبکههای عصبی چند لایهای (MLP) که ابزاری قدرتمند در برآورد تأثیر رفتارهای نوسانی و غیرخطی متغیرها میباشد، استفاده گردیده است. نتایج نشان میدهد در صورت ثابت ماندن درآمدهای نفتی، افزایش 13 تا 26 درصد در نرخ مالیات موجب کاهش کسری بوجه خواهد شد. به گونهای که در صورت 26 درصد افزایش در نرخ مالیات، بیشترین بهبود در کسری بودجه را تجربه خواهیم کرد. اما در صورتی که نرخ مالیات افزون بر 26 درصد افزایش یابد نه تنها کسری بودجه را کاهش نخواهد داد بـلکه افزایش آن را بهدنبال خواهد داشت، بهعنوان مثال 31 درصد افزایش در نرخ مـالیات، کسری بودجه را به میـزان 30 درصد افزایش می دهد. این نتیجه می تواند به دلیل تاثیر پذیری مخارج دولت از درآمدها باشد. همچنین در سناریوی دیگر، در صورت کاهش 30 درصدی درآمدهای نفتی، حتی با افزایش 10 درصدی در نرخ مالیات، کسری بودجه دولت به دو برابر افزایش خواهد یافت، که این به دلیل کاهش فزاینده درآمدهای دولت ناشی از کاهش های درآمدهای نفتی و کاهش تولید کل بهدلیل کاهش سرمایهگذاری میباشد. علاوه بر یافتههای فوق، نتایج دیگر این مطالعه حکایت از این دارد که در صورت افزایش نرخ رشد اقتصادی تا یک نقطه آستانه، بهبود در کسری بودجه را خواهیم داشت. بعد از این حد آستانه، در صورت افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهبود کسری بودجه کاهش مییابد. دلیل این موضوع را میتوان رفتار دولت در مخارج دانست که با افزایش درآمد دولت مخارج خود را افزایش میدهد. با فرض عدم تغییر در نرخ مالیات و درآمدهای نفتی، با نرخ رشد اقتصادی 8/7 درصدی، کسری بودجه سالانه، 70 درصد بهبود خواهد یافت.
کسری بودجه,اقتصاد ایران,روش MLP
https://aes.basu.ac.ir/article_516.html
https://aes.basu.ac.ir/article_516_6e41afa917700925ab24bca9fb95d081.pdf
دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
2322-2530
2322-472X
2
7
2013
09
23
پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از تبدیل موجک، مدل های غیرخطی و مدل های خطی
41
62
FA
حمید
ابریشمی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
abrishami@ut.ac.ir
نفسیه
بهرادمهر
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
behradmehr@ut.ac.ir
طاهره
سیفی
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران
seyfi_66@yahoo.com
با توجه به اهمیت ویژهی نفت بهعنوان یکی از منابع اصلی تأمینکنندهی انرژی در جهان و قیمت آن در بازارهای بینالمللی، بر آن شدیم تا در این پژوهش به پیشبینی قیمت نفت خام با استفاده از متدولوژی جدیدی بپردازیم. روش حاضر ترکیبی از تبدیل موجک و مدلهای، رگرسیون هارمونیک و مدل هُلت-وینترز است که بهطور همزمان برای پیشبینی سری زمانی قیمت نفت خام به کار گرفته شـدهاند. دادههای سری زمانی قیمت نفت خام، ابتدا با استفاده از تبدیل موجک به سه سری دادههای دارای روند، دادههای متأثر از عوامل فصلی و دادههای با فرکانس بالا (تلاطمات) تجزیه میشوند. سپس هر سری با استفاده از مدل مربوط به آن پیشبینی شده و در مرحـلهی نهایی، برای دسـتیابی به پیشبینی نـهایی سریهای زمانی پیشبینی شده با هم ترکیب میشوند. پیشبینیهای بدست آمده با استفاده از مدل پیشنهادی با پیشبینیهای حاصل از روش مقایسه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که مدل مورد استفاده در این تحقیق، پیشبینی صحیحتر و با خطای کمتری برای قیمت نفت خام ارائه میدهد.
قیمت نفت خام,تبدیل موجک,مدل هلت-وینترز,رگرسیون هارمونیک,ARMAX
https://aes.basu.ac.ir/article_517.html
https://aes.basu.ac.ir/article_517_78fbe7b2f851a3b8b6d2f302d8d43a2f.pdf
دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
2322-2530
2322-472X
2
7
2013
11
01
ارزیابی تأثیر همزمان و مجزای شاخص های پولی و مالی بر رشد اقتصادی: کاربرد مدل پانل پویای دو مرحله ای آرلانو- باور/ بوندل– باند
63
86
FA
سعید
صمدی
دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
samadi_sa@yahoo.com
رحمان
خوش اخلاق
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
rahmankh44@yahoo.com
سید پرویز
جلیلی کامجو
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان
parviz.jalili@gmail.com
هادی
امیری
استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
amiri_66@gmail.com
توسعه مالی و بانکی از اصلیترین کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت از طریق شفافیت و گسترش اطلاعات، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و کسب و کار، کاهش هزینه مبادلات، افزایش کارایی بازارها، متنوعسازی، کاهش و پوشش ریسک، تجهیز پس اندازها، جذب سرمایههای سرگردان و خُرد و تسهیل جریان تخصیص بهینه منابع میباشد. هدف از توسعه بازارهای بانکی و بازارهای مالی که در دهههای اخیر کشورهای در حال توسعه و بخصوص کشورهای درحال گذار شدیدا آن را دنبال میکنند، ایجاد ارتباط بین این دو بخش و تقویت بخش تولید، بهعنوان بخش حقیقی اقتصاد میباشد. با توجه به این مهم در این مقاله با بهرهگیری از رویکرد تحلیل حساسیت در چهار مدل مجزا به ارزیابی تأثیر انفرادی و همزمان شاخصهای توسعه بانکی (بازار پول) و شاخصهای توسعه مالی (بازار سهام) بر رشد تولید ناخالص داخلی (بخش حقیقی اقتصاد) خواهیم پرداخت. بهمنظور نیل به این هدف ما از مدل پانل پویا (DPD) به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و تخمینزنهای آرلانو- باور/ بوندل – باند دو مرحلهای در طی دوره 2010- 1995 برای 32 کشـور که علاوه بر ایـران شامل کشورهای درحالتوسعه و نوظهور میباشد، بهره خواهیم برد. نتایج مدل حاکی از تاثیر مثبت و معنیدار شاخصهای پولی، مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد تولیدناخالص داخلیدر مدلهای همزمان و مدلهای مجزاست. کنترل شاخصهای پولی، مالی و شاخصهای اقتصاد کلان بهصورت مجزا در چهار مدل متفاوت تأثیری بر معنیداری یا تغییر علامت سایر متغیرها ندارد وثبات علامت در هر چهار مدل وجود دارد که علاوه بر آزمونهای والد، سارگان و آزمون خودهمبستگی مرتبه اول و دوم نشان از تصریح درست مدل اقتصادسنجی دارد.
شاخص های پولی- مالی,آرلانو- باور/ بوندل – باند دو مرحله ای,پانل پویایGMM
https://aes.basu.ac.ir/article_518.html
https://aes.basu.ac.ir/article_518_04cb8d188d9a3de0b5a10c2ddcab76f8.pdf
دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
2322-2530
2322-472X
2
7
2013
11
03
بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران
87
110
FA
علی حسین
صمدی
0000-0002-8491-6192
عضو هیأت علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
asamadi@rose.shirazu.ac.ir
فریبا
مهرپور
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شیراز
fariba.mehrpour@gmail.com
هدف اصلی مقالهی حاضر بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران طی دورهی زمانی 1390- 1350 است. برای رسیدن به این هدف، رابطهی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایهگذاری خصوصی، با تأکید بر شکست ساختاری، مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجهی آزمون همجمعی کرانهی پسران و همکاران (2001)، بیانگر وجود رابطهی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایهگذاری خصوصی در ایران میباشد. نتایج تخمین الگوی خود توضیح با وقفههای گسترده نشان میدهد که حفاظت از حقوق مالکیت در درازمدت تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران دارد و در کوتاهمـدت این تأثیر معنادار تضعیف میشود. همچنین، نتایج تخمین نشان میدهد که تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایهگذاری بخش خصوصی نسبت به نوع شاخص انتخاب شده برای حفاظت از حقوق مالکیت، حساس بوده است. بنابراین دولت میتواند با توجه بیشتر به وظایف سنتی خود و همچنین ایجاد تحول در نظام حقوقی جامعه متناسب با تحول در نظام تولیدی، به حفاظت از حقوق مالکیت کمک کرده و سرمایهگذاری خصوصی را افزایش دهد.
حفاظت از حقوق مالکیت,سرمایه¬گذاری خصوصی,شکست ساختاری,آزمون زیوت- اندریوز,الگوی خود توضیح با وقفه¬های گسترده,ایران
https://aes.basu.ac.ir/article_519.html
https://aes.basu.ac.ir/article_519_1b7431746c2352a0a69e547994d672b9.pdf
دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
2322-2530
2322-472X
2
7
2013
11
03
بررسی تأثیر تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوریتم های جستجوی گرانشی (GSA)و بهینه سازی انبوه ذرات (PSO)
111
127
FA
سیدعبدالمجید
جلائی
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
jalaee44@gmail.cam
امین
قاسمی نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
amin.ghasemieco@gmail.com
علی اکبر
کریمیان
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
karimian6291@gmail.com
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا که مستلزم به کارگیری سیاستهای مناسب اقتصادی و همچنین شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است، یکی از اهداف مهم هر اقتصادی بهشمار میرود. نفت بهعنوان اصلیترین منابع انرژی و عامل مهم تولید، موجب رشد و توسعه هر کشوری میشود. بر این اساس شناخت نحوه و شدت اثر گذاری تکانههای نفتی بر رشد اقتصادی هر کشور برای سیاستگذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجا که تأثیر تکانههای نفتی بر رشد اقتصادی عموماً بهصورت خطی است بر این اساس سؤال مقاله این است که آیا در چهارچوب الگوریتمهای جستجوی ابتکاری تکانههای نفتی بر رشد اقتصادی ایران تأثیر مثبت داشته است؟ برای پاسخ به این سوال رفتار غیرخطی مدل رشد اقتصادی ایران با دو الگوریتم جستجوی گرانشی و بهینهسازی انبوه ذرات طی دوره 1390-1353 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای تکانه مثبت نفتی، نسبت سرمایه به تولید، و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، جمعیت فعال و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی ایران دارای تأثیر مثبت و متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی میباشند. پس بهطور کلی تأثیر تکانههای نفتی بر رشد اقتصادی ایران مثبت میباشد این موضوع می تواند در تصمیمسازیهای اقتصادی دارای اهمیت ویژه باشد.
رشد اقتصادی,تکانه نفتی,الگوریتم جستجوی گرانشی,الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرات,بهینهسازی
https://aes.basu.ac.ir/article_520.html
https://aes.basu.ac.ir/article_520_a0999a3d7051cc1d3cca19a409332c2e.pdf
دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
2322-2530
2322-472X
2
7
2013
11
03
تأثیر نرخ تعرفه وارداتی بر عرضه صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ (1355-1390)
129
151
FA
صادق
بافنده ایماندوست
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
imandoust@yahoo.com
محسن
راستین
کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه پیام نور
mohsen.rastin@yahoo.com
یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی کشور توجه به صادرات غیرنفتی، از جمله صنایع چوب و کاغذ است. هدف مقالهی حاضر بررسی تأثیر نرخ تعرفه بر صادرات صنایع چوب و همچنین صنایع کاغذ با استفاده از دادههای سالیانه 1355تا1390 میباشد. برای این منظور ابتدا با استفاده از الگوی خود توضیح برداری(VAR) و بر اساس روش یوهانسون، توابع عرضه برای صادرات این صنایع برآورد شده و سپس با استفاده از مدل تصحیح خطا به تلفیق رابطه کوتاهمدت و بلندمدت آنها پرداخته شده است. همچنین اثر شوکها و میزان اثرپذیری یک متغیر درونزا بر سایر متغیـرهای مدل (با توجه به مدلهـای تخمینی) مـورد بـررسی قرار میگیرند. نتایج تحقیق نشان میدهد که افزایش نرخ تعرفه وارداتی تأثیر منفی بر عرضه صادرات این صنایع دارد، لذا کاهش متناسب نرخ تعرفه به سیاستگذاران توصیه میشود. همچنین نرخ واقعی ارز نیز تأثیر مثبتی بر عرضه صادرات این صنایع دارد. ضرایب جملات خطا برای صادرات صنایع چوب 19/0 درصد و صادرات صنایع کاغذ41/0 درصد بهدست آمده است.
نرخ تعرفه,الگوی خود توضیح برداری,توابع عرضه صادرات,صنایع چوب,صنایع کاغذ
https://aes.basu.ac.ir/article_521.html
https://aes.basu.ac.ir/article_521_ba29e109a6e110f96170192718d45a71.pdf
دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
2322-2530
2322-472X
2
7
2013
11
03
بررسی اثر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای با فناوری بالا در ایران (رهیافت سایکنن و لوتکیپول)
153
171
FA
محمدمهدی
برقی اسکویی
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
mahdi_oskooee@yahoo.com
سیامک
شهباززاده
کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز
s_shahbazzade@sb24.com
اتابک
شهباززاده
کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز
atabak_shahbazzadeh@yahoo.com
در مورد تأثیر نرخ ارز بر فعالیتهای اقتصادی ادبیات وسیعی وجود دارد. در این میان، بررسی اثر بیثباتی نرخ ارز بر صادرات کالاهای با فناوری بالا بیشتر قابل توجه است. لذا هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بیثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای با فناوری بالا در ایران طی سالهای 1347-1389 میباشد. در این راستا، ابتدا شاخص بیثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش همانباشتگی سایکنن و لوتکیپول و روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS)، تأثیر شاخص بیثباتی نرخ واقعی ارز به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات کالاهای با فناوری بالا مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که متغیرهای بیثباتی نرخ واقعی ارز و قیمت کالاهای صادراتی تأثیر منفی و معنیداری بر صادرات کالاهای با فناوری بالا داشته و اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (درآمد خارجیان) و درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات کالاهای با فناوری بالا مثبت و معنیدار بوده است. یافتههای تجربی مقالهی فوق، دلالتهای مفیدی را برای سرمایهگذاران و سیاستگذارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بیثباتی نرخ ارز بر روی صادرات کالاهای با فناوری بالا هستند فراهم میکند.
صادرات کالاهای با فناوری بالا,شاخص بی¬ثباتی نرخ واقعی ارز,EGARCH,هم¬انباشتگی سایکنن و لوتکیپول,FMOLS
https://aes.basu.ac.ir/article_522.html
https://aes.basu.ac.ir/article_522_2305bfff6cc8078d670d80aac3169f2a.pdf
دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
2322-2530
2322-472X
2
7
2013
11
03
بررسی تأثیر توسعه مالی بر عرضه صادرات غیرنفتی با کاربرد الگوی ARDL: مورد ایران ( 101-123)
173
195
FA
علی
کاوند
استادیار دانشگاه آیت¬الله العظمی بروجردی(ره)
kavandali@yahoo.com
داریوش
حسنوند
دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور و مدرس دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره)
darioush_hassanvand85@yahoo.com
تحقیق حاضر درصدد آن است تا به بررسی تأثیر توسعه مالی بر عرضه صادرات غیرنفتی با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفههای توزیعی ARDL در ایران طی دورهی 1357-1388 بپردازد. در مدل، قیمت نسبی صادرات، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، و شاخص عمق مالی از متغیرهای تعیین کننده عرضه صادرات معرفی شدهاند. نتایج تحقیق نشان میدهد؛ در کوتاهمدت همه متغیرهای مستقل مدل دارای علائم مورد انتظار و با معنی هستند. در بلندمدت نیز متغیرهای مـذکور دارای علائم مورد انتظار و بهغیر از پارامتر ضریب متغیر شاخص عمق مالی همه با معنی هستند و حاکی از این است اگر چه در کوتاه مدت، توسعه مالی بر عرضه صادرات غیر نفتی تأثـیر دارد اما در بلند مـدت، تأثیـری بر آن ندارد. عدم تأثیرگذاری توسعه مالی بر عرضه صادرات بر نقش انفعالی بودن بخش خدمات مالی و سرمایهای در تجارت بویژه صادرت تأکید دارد. لذا، به منظور کارا کردن آن که بتواند بر فعالیتهای اقتصادی کشور از جمله تجارت و بویژه صادرات تأثیر بگذارد لازم است تا قوانین و مقررات و نظارت در بخش مالی بازنگری و اصلاح شوند. بهویژه اینکه کشور ما که در حال الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) است، اصلاحات در بخش مالی از الزامات است.
توسعه مالی,عرضه صادرات,ایران,ARDL
https://aes.basu.ac.ir/article_523.html
https://aes.basu.ac.ir/article_523_7a07909afcf6952eea4cd91de8d6f517.pdf