%0 Journal Article %T عوامل تعیین‌کننده کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران: رویکرد پانل پویا %J فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران %I دانشگاه بوعلی سینا %Z 2322-2530 %A ختایی, محمود %A محمدی, تیمور %A میرزایی, اسماعیل %D 2016 %\ 03/20/2016 %V 5 %N 17 %P 81-108 %! عوامل تعیین‌کننده کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران: رویکرد پانل پویا %K کیفیت وام %K مطالبات غیرجاری %K نظام بانکی %K اقتصاد کلان %K پانل پویا %R 10.22084/aes.2016.1408 %X مقاله حاضر قصد دارد عوامل تعیین‌کننده رشد مطالبات غیرجاری را مورد بررسی قرار دهد. وخامت کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با آن روبرو بوده است. به همین منظور، در این مطالعه با توجه به نامتوازن بودن داده­های پانل مورداستفاده که داده­های فصلی مربوط به کلیه بانک­های کشور ­و متغیرهای کلان در دوره 1392-1381 بوده و نیز پایدار بودن متغیر وابسته پژوهش، از روش داده­های پانل نامتوازن پویا، حداقل مربعات با متغیر مجازی تصحیح‌شده، برای شناسایی تأثیر عوامل مختلف در سطح اقتصاد کلان و نیز متغیرهای در سطح بانک بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در دوره گذشته، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ ارز در دوره قبل، سهم بازار بانک­های خصوصی، نسبت وام به دارایی بانک­، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک بوده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد کیفیت پورتفوی اعتباری دوره گذشته، سهم بازار بانک­های خصوصی، نرخ رشد اقتصادی دوره قبل و نسبت وام به دارایی، بر نسبت مطالبات غیرجاری تأثیر مثبت و معنی­دار داشته­اند (به این معنی که باعث بدتر شدن کیفیت پورتفوی وام بانک شده­اند)، درحالی‌که نرخ سود حقیقی تسهیلات، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک تأثیر منفی داشته و باعث بهبود کیفیت پورتفوی اعتباری بانک شده­اند، ضمن آنکه توان دوم اندازه بانک اثر مثبت و معنی­دار داشته و لگاریتم نرخ ارز بی­تأثیر بوده است. %U https://aes.basu.ac.ir/article_1408_4bc4852902e8ee7f6e8593e6e0a04f1f.pdf