@article { author = {ebrahimi, mohsen and shokri, noshen}, title = {Asymmetric effects of oil price shock on the stock price index: Comparsion of bootstrap confidence interval in impulse response function}, journal = {Journal of Applied Economics Studies in Iran}, volume = {1}, number = {2}, pages = {115-144}, year = {2012}, publisher = {bu ali sina university}, issn = {2322-2530}, eissn = {2322-472X}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بررسی اثرات نامتقارن تکانه ی قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام: تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خود راه انداز در توابع واکنش آنی}, abstract_fa = {پژوهش­ های کاربردی دربازارهای مالی نشان می­ دهد، شاخص قیمت سهام با تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی نوسان می­ کند. از آنجا که ارزش سهام معادل مجموع تنزیل یافته جریانات نقدی آینده است و این جریانات نقدی تحت تأثیر حوادث و رخدادهای اقتصادکلان هستند و همچنین می­تواند تحت تأثیر تکانه قیمتی نفت نیز قرار بگیرد. لذا این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن تکانه قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام در ایران می­پردازد. برای این هدف از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری و همچنین تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خودراه­انداز در توابع واکنش ­آنی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از توابع واکنش­ آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان می­دهند تکانه مثبت قیمت نفت، شاخص قیمت سهام را افزایش و تکانه منفی قیمت نفت، این شاخص را کاهش می­ دهد،  نتایج همچنین بر نامتقارن بودن این اثرات دلالت دارند. به طوری که اثر تکانه منفی قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام به مراتب بزرگتر و ماندگارتر از تکانه مثبت قیمت نفت است. نتایج حاصل از تشکیل فواصل اطمینان توابع واکنش آنی نیز نشان می­دهند واکنش­های آنی قیمت سهام به تکانه ­های نفتی در تمامی حالات،  برآوردهای قابل قبولی را ارائه و معنی­ داری این اثرات را تأیید می­ کنند.}, keywords_fa = {تکانه قیمتی نفت,عدم تقارن,شاخص قیمت سهام,فواصل اطمینان خودراه انداز,توابع واکنش آنی}, url = {https://aes.basu.ac.ir/article_306.html}, eprint = {https://aes.basu.ac.ir/article_306_90ea1b913e9cba770c9c7c2f8c61df62.pdf} }